上證發〔2023〕90號
各市場參與人:
經中國證(zheng)監會同意注冊,上海(hai)證(zheng)券(quan)交易所(suo)(以下(xia)簡稱本所(suo))決(jue)定(ding)于2023年6月5日上市交易科(ke)創50ETF期權。現將(jiang)有關事項通知如下(xia):
一(yi)、本次上市以下兩個科(ke)創(chuang)50ETF期(qi)權合約品種:
1.華夏(xia)科創(chuang)50ETF期權合約標的(de)為(wei)(wei)“華夏(xia)上證科創(chuang)板50成(cheng)份交(jiao)易(yi)型開放(fang)式指數證券(quan)投資基(ji)金”,合約標的(de)證券(quan)簡稱(cheng)為(wei)(wei)“科創(chuang)50”,證券(quan)擴(kuo)位簡稱(cheng)為(wei)(wei)“科創(chuang)50ETF”,證券(quan)代(dai)碼為(wei)(wei)“588000”,基(ji)金管(guan)理人(ren)為(wei)(wei)華夏(xia)基(ji)金管(guan)理有(you)限(xian)公司。
2.易(yi)(yi)方(fang)(fang)達(da)科創(chuang)(chuang)50ETF期權(quan)合(he)約標的(de)為(wei)(wei)“易(yi)(yi)方(fang)(fang)達(da)上證(zheng)科創(chuang)(chuang)板50成份交易(yi)(yi)型開放式指數證(zheng)券(quan)投資基金(jin)(jin)(jin)”,合(he)約標的(de)證(zheng)券(quan)簡稱(cheng)(cheng)為(wei)(wei)“科創(chuang)(chuang)板50”,證(zheng)券(quan)擴位簡稱(cheng)(cheng)為(wei)(wei)“科創(chuang)(chuang)50ETF易(yi)(yi)方(fang)(fang)達(da)”,證(zheng)券(quan)代碼為(wei)(wei)“588080”,基金(jin)(jin)(jin)管(guan)理人為(wei)(wei)易(yi)(yi)方(fang)(fang)達(da)基金(jin)(jin)(jin)管(guan)理有(you)限公司(si)。
二(er)、本所自2023年6月(yue)5日起(qi)按照不同(tong)合(he)約(yue)(yue)類型、到期(qi)(qi)(qi)月(yue)份及行權(quan)價格,掛牌相應的華夏科創50ETF期(qi)(qi)(qi)權(quan)合(he)約(yue)(yue)和(he)(he)易方達科創50ETF期(qi)(qi)(qi)權(quan)合(he)約(yue)(yue)(基本條款詳(xiang)見(jian)附件1和(he)(he)附件2)。首批掛牌的期(qi)(qi)(qi)權(quan)合(he)約(yue)(yue)到期(qi)(qi)(qi)月(yue)份為2023年6月(yue)、7月(yue)、9月(yue)和(he)(he)12月(yue)。
三(san)、根據科創(chuang)板股票漲跌幅設置,科創(chuang)50ETF期權漲跌幅參數適應性調整為20%。
科創50ETF期權漲跌(die)停(ting)價(jia)格的計(ji)算(suan)公式為:
合約漲(zhang)跌停價格=合約前結算(suan)價格±最大漲(zhang)跌幅
認購期權(quan)最大漲(zhang)幅=max{合約(yue)標(biao)的(de)前收(shou)盤(pan)價×0.5%,min [(2×合約(yue)標(biao)的(de)前收(shou)盤(pan)價-行權(quan)價格(ge)),合約(yue)標(biao)的(de)前收(shou)盤(pan)價]×20%}
認購(gou)期(qi)權最(zui)大跌幅=合約(yue)標(biao)的前(qian)收盤價×20%
認沽期權(quan)最大漲幅=max{行(xing)權(quan)價(jia)格×0.5%,min [(2×行(xing)權(quan)價(jia)格-合約標(biao)的前(qian)收(shou)盤價(jia)),合約標(biao)的前(qian)收(shou)盤價(jia)]×20%}
認沽期權最大跌幅=合約標(biao)的前收盤價×20%
四、請各(ge)期(qi)權經營機構及其他市(shi)場參與(yu)人認真做好科創50ETF期(qi)權上市(shi)交易的各(ge)項準備(bei)工(gong)作,嚴格遵守業(ye)務規則,有(you)效控制風險,確(que)保產(chan)品平穩推出和安(an)全(quan)運(yun)行。
特此通知。
上海證券交易所
2023年6月2日