2024年4月12日,中國證監會就《證券市場程(cheng)序化交易(yi)(yi)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)規(gui)(gui)定(ding)(試行)》(以下簡稱《管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)規(gui)(gui)定(ding)》)向社會公(gong)開(kai)征求意見。《管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)規(gui)(gui)定(ding)》對(dui)證券市場程(cheng)序化交易(yi)(yi)監管(guan)(guan)作出總體(ti)性、框(kuang)架性制度安(an)排(pai),對(dui)程(cheng)序化交易(yi)(yi)報告管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)、交易(yi)(yi)監測及風(feng)險管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)、信息系統管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)、高頻(pin)交易(yi)(yi)差異(yi)化管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)等具體(ti)事項(xiang)作了規(gui)(gui)定(ding),并授權證券交易(yi)(yi)所細化業務規(gui)(gui)則和(he)具體(ti)措施。
上交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)所將(jiang)在(zai)中國(guo)證監(jian)(jian)會的(de)(de)統(tong)一(yi)部署下(xia),抓(zhua)緊落實(shi)《管(guan)(guan)理(li)規(gui)定(ding)》提(ti)出(chu)(chu)的(de)(de)各項(xiang)監(jian)(jian)管(guan)(guan)要求(qiu)(qiu),盡(jin)快制定(ding)配套的(de)(de)自律監(jian)(jian)管(guan)(guan)規(gui)則,確保《管(guan)(guan)理(li)規(gui)定(ding)》各項(xiang)措施落地見效。一(yi)是完善程序化(hua)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)異常交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)監(jian)(jian)測(ce)監(jian)(jian)控標準(zhun)(zhun)。適應程序化(hua)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)行為特點(dian),制定(ding)更(geng)有針對性的(de)(de)監(jian)(jian)控指標,目前已經開展內部試(shi)運行,后續將(jiang)進一(yi)步開展合規(gui)培訓,明確市場(chang)預期。二是推進滬股通(tong)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)程序化(hua)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)報(bao)告。加強(qiang)與香(xiang)港(gang)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所溝通(tong),按照內外資(zi)一(yi)致的(de)(de)原(yuan)則和《管(guan)(guan)理(li)規(gui)定(ding)》要求(qiu)(qiu),盡(jin)快明確報(bao)告安排,將(jiang)滬股通(tong)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)程序化(hua)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)納入報(bao)告范(fan)疇。三是強(qiang)化(hua)高(gao)頻交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)管(guan)(guan)理(li)。對申報(bao)筆數、頻率達(da)到一(yi)定(ding)標準(zhun)(zhun)的(de)(de)程序化(hua)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)實(shi)施重點(dian)監(jian)(jian)管(guan)(guan),對行情使(shi)用(yong)(yong)費、流(liu)量費等相關費用(yong)(yong)作出(chu)(chu)差(cha)異化(hua)安排,適當提(ti)高(gao)現(xian)有收費標準(zhun)(zhun)或(huo)者(zhe)增收其他費用(yong)(yong)。此外,本所還將(jiang)就(jiu)規(gui)范(fan)主機(ji)托管(guan)(guan)、程序化(hua)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)技術系統(tong)管(guan)(guan)理(li)等明確具體要求(qiu)(qiu),成熟一(yi)項(xiang),推出(chu)(chu)一(yi)項(xiang)。