上證發〔2014〕59號(hao)

各市場參與者：
 

　　為配合滬港通試點的具體實施，經中國證監會批準，上海證券交易所（以下簡稱“本所”）對《上海證券交易所交易規則》（以下簡稱“《交易規則》”）、《上海證券交易所參與者交易業務單元實施細則》（以下簡稱“《實施細則》”）中涉及交易參與人的若干條款進行了修改，具體修改內容如下：
 

　　一、《交易規則(ze)》相關條款修改(gai)內容

　　（一）刪除交(jiao)易參與人取得席(xi)位(wei)的相(xiang)關規定

　　第2.2.1條修改(gai)為：“會員及(ji)本(ben)(ben)所認(ren)可的機構進(jin)(jin)入本(ben)(ben)所市場進(jin)(jin)行證(zheng)券(quan)交(jiao)易的，須向本(ben)(ben)所申請取得交(jiao)易權，成(cheng)為本(ben)(ben)所交(jiao)易參(can)與人。

　　交(jiao)易(yi)參(can)與人應(ying)當通過(guo)在本所開設的參(can)與者交(jiao)易(yi)業(ye)務單(dan)元進(jin)行證(zheng)券交(jiao)易(yi)，并遵(zun)守本規則以及本所其他(ta)業(ye)務規則關(guan)于(yu)證(zheng)券交(jiao)易(yi)業(ye)務的相關(guan)規定。”

　　（二）補(bu)充(chong)交易(yi)(yi)參與人的交易(yi)(yi)申報事項(xiang)

　　1.第3.1.2條修改(gai)為：“交(jiao)易(yi)(yi)參(can)與人通過(guo)其(qi)相(xiang)關的報(bao)盤系(xi)統、參(can)與者(zhe)交(jiao)易(yi)(yi)業務單元和報(bao)送(song)渠道向本(ben)所交(jiao)易(yi)(yi)主機發送(song)買(mai)賣(mai)申(shen)報(bao)指令(ling)，并(bing)按本(ben)規(gui)則達成交(jiao)易(yi)(yi)，交(jiao)易(yi)(yi)結果及(ji)其(qi)他(ta)交(jiao)易(yi)(yi)記錄由(you)本(ben)所發送(song)至交(jiao)易(yi)(yi)參(can)與人。”

　　2.第3.1.3條(tiao)修改為：“交易參與人應當按照(zhao)有關(guan)規(gui)定(ding)妥善(shan)保管委托和(he)申報記錄。”

　　3.第3.4.1條修(xiu)改(gai)為：“本(ben)所接受交易參與人競(jing)價(jia)交易申報的時間為每個交易日9:15至(zhi)(zhi) 9：25、9：30至(zhi)(zhi)11:30 、13:00至(zhi)(zhi)15:00。

　　每個交易日(ri)9:20至9:25的開盤(pan)集合競價階段，本所交易主機不(bu)接受撤(che)(che)單申報；其(qi)他接受交易申報的時(shi)間內，未(wei)成(cheng)交申報可以撤(che)(che)銷。撤(che)(che)銷指令經(jing)本所交易主機確(que)認方(fang)為有效。

　　本所(suo)認為必(bi)要時，可以調整接受申(shen)報時間(jian)。”

　　4.第3.4.3條修改為：“本所接受交易(yi)參與人的限價(jia)申報和市價(jia)申報。”

　　5.第(di)5.2.4條修改(gai)為：“即(ji)時行情通(tong)過通(tong)信系統傳輸至各交易參與人，交易參與人應在(zai)本所許可的范圍內(nei)使用。”

　　（三）補充交(jiao)易(yi)參(can)與人的監(jian)督管理事項

　　1.第(di)6.4條修改為：“會員及(ji)其(qi)營業部、其(qi)他交(jiao)易參(can)與人以及(ji)投資(zi)者應當配合本(ben)所進行(xing)相關(guan)調查(cha)，及(ji)時、真(zhen)實、準確、完整地提(ti)供(gong)有關(guan)文件和資(zi)料。”

　　2.第8.2條修改為：“交易(yi)參與(yu)人之(zhi)間、會員與(yu)客(ke)戶(hu)之(zhi)間發生交易(yi)糾紛，本所可以按有關規定提(ti)供(gong)必要的交易(yi)數(shu)據。”

　　3.第9.2條修改(gai)為：“交易參(can)與人(ren)應(ying)(ying)當(dang)按規(gui)定向(xiang)(xiang)本所交納交易經手費(fei)及(ji)其他(ta)費(fei)用(yong)；會(hui)員(yuan)還(huan)應(ying)(ying)當(dang)按規(gui)定向(xiang)(xiang)本所交納會(hui)員(yuan)費(fei)。”

　　4.第(di)10.1條修改(gai)為：“會員、其他交易參(can)與(yu)人違(wei)反本(ben)(ben)規則(ze)的，本(ben)(ben)所責令其改(gai)正，并(bing)視情(qing)節輕重(zhong)單處或并(bing)處：

　　（一）通報批評(ping)；

　　（二）公開譴責(ze)；

　　（三(san)）暫(zan)停或者(zhe)限制交易權限；

　　（四）取(qu)消(xiao)交易參與人資格；

　　（五）取(qu)消會(hui)員(yuan)資格。”

　　5.第10.2條修改為：“會員、其他交易參與人對前條（二）、（三）、（四）、（五）項處分有異議的，可以自接到處分通知之日起15日內向本所理事會申請復核。復核期間不停止相關處分的執行。”
 

　　二、《實施細則》相(xiang)關條款修改內容(rong)

　　刪除(chu)《實施細(xi)則(ze)》第五條第二款。該條修(xiu)改(gai)為：“交易(yi)參與(yu)人設立交易(yi)單元后，方可參與(yu)本所(suo)市場(chang)的證(zheng)券交易(yi)。”

　　上述修改內容自發布之日起實施。
 

　　特此通知。
 

　　附件：1.上海證券交易(yi)所交易(yi)規則（2014年(nian)修訂）

　　      2.上海證券交易所參與者交易業務單元實施細則（2014年修訂）
 

　　上海證券交易所

　　二○一四年(nian)九月二十六日(ri)

　　附件1

　　上海證券交易所(suo)交易規(gui)則

　　（2014年(nian)修(xiu)訂）

　　第一章 總則

　　1.1 為規范(fan)證(zheng)券(quan)市(shi)(shi)場(chang)交易行為，維護證(zheng)券(quan)市(shi)(shi)場(chang)秩序，保(bao)護投資者合(he)法(fa)權益(yi)，根據《中華人(ren)民共(gong)和國證(zheng)券(quan)法(fa)》等法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規、部門規章以及《上海(hai)證(zheng)券(quan)交易所章程》，制定本規則。

　　1.2　在上海證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)（以下(xia)簡稱“本(ben)(ben)所(suo)”）上市的(de)證(zheng)(zheng)券(quan)及(ji)其衍生(sheng)品種(zhong)（以下(xia)統稱“證(zheng)(zheng)券(quan)”）的(de)交易(yi)，適用(yong)本(ben)(ben)規則。本(ben)(ben)規則未作規定(ding)的(de)，適用(yong)本(ben)(ben)所(suo)其他(ta)有關規定(ding)。

　　1.3 證券交易遵循公(gong)(gong)開(kai)、公(gong)(gong)平(ping)、公(gong)(gong)正(zheng)的原則。

　　1.4 證券交易應當遵守法律、行政法規(gui)和部門規(gui)章及(ji)本(ben)所(suo)相關業(ye)務規(gui)則，遵循自愿、有償、誠(cheng)實信用原則。

　　1.5 證(zheng)券交易采用無(wu)紙化(hua)的集(ji)中(zhong)交易或經中(zhong)國證(zheng)券監督(du)管理委員會(hui)（以下簡稱“證(zheng)監會(hui)”）批準的其他方(fang)式。

　　第二章 交易市場

　　第(di)一(yi)節 交易場所

　　2.1.1 本所為證(zheng)券(quan)交易提供交易場(chang)所及(ji)設施。交易場(chang)所及(ji)設施由交易主機、交易大廳、參與者交易業務單元(yuan)、報盤系統(tong)及(ji)相(xiang)關(guan)的(de)通信系統(tong)等組(zu)成(cheng)。

　　2.1.2 本所設置(zhi)交(jiao)(jiao)易大(da)廳。本所會(hui)員（以下簡(jian)稱(cheng)“會(hui)員”）可以通過其派駐交(jiao)(jiao)易大(da)廳的交(jiao)(jiao)易員進行申報。

　　除(chu)經本所特許外，僅(jin)限(xian)下列人(ren)員進入交(jiao)易大廳：

　　（一）登(deng)記在冊交(jiao)易員；

　　（二）場內監管人員。

　　第二節(jie) 交易參與人與交易權(quan)

　　2.2.1會(hui)員及本(ben)(ben)所(suo)認可的機構(gou)進入本(ben)(ben)所(suo)市場進行證券交易(yi)(yi)的，須向本(ben)(ben)所(suo)申請取得(de)交易(yi)(yi)權，成為本(ben)(ben)所(suo)交易(yi)(yi)參與人(ren)。

　　交易參(can)與人應當通(tong)過在本(ben)(ben)所開設的參(can)與者交易業務(wu)單元進行證(zheng)券交易，并(bing)遵守本(ben)(ben)規則以及(ji)本(ben)(ben)所其他業務(wu)規則關于(yu)證(zheng)券交易業務(wu)的相關規定。

　　2.2.2參與(yu)者交(jiao)(jiao)易業務單(dan)元，是指交(jiao)(jiao)易參與(yu)人據(ju)此(ci)可以參與(yu)本所證券交(jiao)(jiao)易，享有及行使相關(guan)(guan)交(jiao)(jiao)易權利，并接受(shou)本所相關(guan)(guan)交(jiao)(jiao)易業務管理的基本單(dan)位。

　　2.2.3參與者交易業務單元和交易權限(xian)等管理細則由本所另行規定，報(bao)證(zheng)監會批準后生效。

　　第(di)三節 交(jiao)易品種

　　2.3下(xia)列證券可以在本所市場(chang)掛牌(pai)交易：

　　（一）股票；

　　（二）基金；

　　（三）債券；

　　（四）債券回購(gou)；

　　（五）權證；

　　（六）經證監會批準的其(qi)他交易品種。

　　第四節 交易時間

　　2.4.1　本所交易日為每(mei)周(zhou)一至周(zhou)五。

　　國家法定(ding)假日和本(ben)所(suo)公告的休市日，本(ben)所(suo)市場休市。

　　2.4.2 采用競(jing)價交易(yi)方式(shi)的(de)，每(mei)個交易(yi)日的(de)9:15至(zhi)9:25為(wei)開盤集(ji)合競(jing)價時間(jian)(jian)，9:30至(zhi)11:30、13:00至(zhi)15:00為(wei)連續競(jing)價時間(jian)(jian)，開市期間(jian)(jian)停(ting)牌(pai)并復牌(pai)的(de)證券除外。

　　根(gen)據市場(chang)發(fa)展需要，經證(zheng)監(jian)會批準，本(ben)所可(ke)以調整交(jiao)易(yi)時間。

　　2.4.3 交(jiao)(jiao)易(yi)時間(jian)內(nei)因故停市(shi)，交(jiao)(jiao)易(yi)時間(jian)不作順延。

　　第三(san)章 證券(quan)買賣

　　第(di)一(yi)節 一(yi)般規定

　　3.1.1會(hui)員接(jie)受投(tou)資(zi)者的(de)(de)買賣(mai)委(wei)托后(hou)，應當按照(zhao)委(wei)托的(de)(de)內容(rong)向本所(suo)申報，并承擔(dan)相應的(de)(de)交易、交收(shou)責任。

　　會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)接受(shou)投(tou)資(zi)者買(mai)(mai)(mai)賣(mai)委托(tuo)達成交易(yi)的(de)，投(tou)資(zi)者應當(dang)向(xiang)會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)交付(fu)其(qi)委托(tuo)會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)賣(mai)出的(de)證(zheng)券(quan)(quan)或(huo)其(qi)委托(tuo)會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)買(mai)(mai)(mai)入(ru)證(zheng)券(quan)(quan)的(de)款(kuan)項(xiang)，會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)應當(dang)向(xiang)投(tou)資(zi)者交付(fu)賣(mai)出證(zheng)券(quan)(quan)所(suo)得(de)款(kuan)項(xiang)或(huo)買(mai)(mai)(mai)入(ru)的(de)證(zheng)券(quan)(quan)。

　　3.1.2交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)參與(yu)人(ren)(ren)通過其相(xiang)關(guan)的(de)報(bao)(bao)盤系(xi)統、參與(yu)者交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)業(ye)務單(dan)元和報(bao)(bao)送渠道向本(ben)所交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)主(zhu)機發(fa)送買賣申報(bao)(bao)指令(ling)，并(bing)按本(ben)規則達成(cheng)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)，交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)結果及其他交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)記(ji)錄由本(ben)所發(fa)送至交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)參與(yu)人(ren)(ren)。

　　3.1.3　交(jiao)易(yi)參與人應(ying)當按照(zhao)有關規定妥善保管(guan)委托(tuo)和申報(bao)記錄。

　　3.1.4　投資者買(mai)入(ru)的證(zheng)券，在交收前不得賣出，但(dan)實行回轉交易的除外。

　　證券的回轉交易是指投資者買入的證券，經確認(ren)成交后，在(zai)交收(shou)前全部(bu)或(huo)部(bu)分賣出。

　　3.1.5債券、跟蹤債券指(zhi)數的交易(yi)(yi)(yi)型開放式(shi)指(zhi)數基(ji)(ji)金、交易(yi)(yi)(yi)型貨幣(bi)市(shi)場基(ji)(ji)金、黃金交易(yi)(yi)(yi)型開放式(shi)證券投(tou)資基(ji)(ji)金和權證實行當日(ri)回(hui)轉交易(yi)(yi)(yi)，B股實行次交易(yi)(yi)(yi)日(ri)起回(hui)轉交易(yi)(yi)(yi)。

　　經證監會同意，本所可調整實行日內(nei)回轉(zhuan)交易的證券品種。

　　3.1.6 根據市場(chang)需要，本(ben)所(suo)可(ke)以(yi)實(shi)行一級交易商制度(du)，具體辦法由(you)本(ben)所(suo)另行規定(ding)，報證監會批準后生效。

　　第二節 指定交易

　　3.2.1　本所市(shi)場證券交易實(shi)行全面指定交易制度，境外投資者從(cong)事B股交易除外。

　　3.2.2 全面指(zhi)定(ding)交易(yi)是指(zhi)參(can)與(yu)本(ben)所(suo)市場證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)買(mai)賣的投資者必須事先(xian)指(zhi)定(ding)一家(jia)會(hui)員作為其(qi)買(mai)賣證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)的受(shou)托人，通過該會(hui)員參(can)與(yu)本(ben)所(suo)市場證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)買(mai)賣。

　　3.2.3 投資者應(ying)當(dang)與指(zhi)定(ding)交易(yi)的(de)會員簽(qian)訂(ding)指(zhi)定(ding)交易(yi)協議，明(ming)確雙(shuang)方的(de)權利、義務和(he)責任。指(zhi)定(ding)交易(yi)協議一(yi)經簽(qian)訂(ding)，會員即可根據投資者的(de)申請向本所交易(yi)主機申報(bao)辦(ban)理(li)指(zhi)定(ding)交易(yi)手續。

　　3.2.4 本所在開市(shi)期間接(jie)受指(zhi)定交易申報(bao)指(zhi)令，該指(zhi)令被交易主機接(jie)受后即刻生效(xiao)。

　　3.2.5 投(tou)資(zi)者變更指(zhi)定交易的(de)，應當向已指(zhi)定的(de)會(hui)員(yuan)提出撤銷(xiao)(xiao)申請(qing)，由該會(hui)員(yuan)申報(bao)撤銷(xiao)(xiao)指(zhi)令。對于(yu)符合撤銷(xiao)(xiao)指(zhi)定條件(jian)的(de)，會(hui)員(yuan)不得限制、阻撓或拖(tuo)延(yan)其辦理撤銷(xiao)(xiao)指(zhi)定手續(xu)。

　　3.2.6 指(zhi)定(ding)交易(yi)撤銷后即(ji)可(ke)重新申辦指(zhi)定(ding)交易(yi)。

　　3.2.7 指定(ding)交易(yi)的其(qi)他事項按照(zhao)本(ben)所的有(you)關(guan)規(gui)定(ding)執行。

　　第三節 委托

　　3.3.1投資(zi)者買(mai)賣證(zheng)(zheng)券，應當開立證(zheng)(zheng)券賬戶(hu)和資(zi)金賬戶(hu)，并與(yu)會員(yuan)簽訂證(zheng)(zheng)券交易委托協議。協議生效后，投資(zi)者即成(cheng)為該會員(yuan)經紀業務的(de)客戶(hu)（以(yi)下簡稱“客戶(hu)”）。

　　投資者開立證券賬戶，按本所(suo)指定登(deng)記(ji)結算機構的規定辦理。

　　3.3.2　客戶可以通過書(shu)面或電話、自助(zhu)終(zhong)端、互聯網(wang)等(deng)自助(zhu)委托方式委托會員買賣證(zheng)券。電話、自助(zhu)終(zhong)端、互聯網(wang)等(deng)自助(zhu)委托應當按相關規定(ding)操作。

　　3.3.3　客戶通過自助委(wei)托(tuo)方式(shi)參與(yu)證券(quan)買賣(mai)的，會員應(ying)當與(yu)其簽訂自助委(wei)托(tuo)協議。

　　3.3.4　除(chu)本所另有規(gui)定外，客戶的委(wei)托指令(ling)應當(dang)包括下列內(nei)容：

　　（一）證券賬戶號碼；

　　（二）證(zheng)券代碼；

　　（三）買賣方向；

　　（四）委托數量；

　　（五）委托價格；

　　（六）本所及會員要(yao)求的(de)其(qi)他內容。

　　3.3.5　客戶(hu)可以采用限價(jia)委托或市價(jia)委托的方式委托會員買賣證券(quan)。

　　限(xian)(xian)(xian)價委托是指客戶委托會員(yuan)按其限(xian)(xian)(xian)定(ding)的價格(ge)買(mai)賣(mai)證(zheng)券，會員(yuan)必須按限(xian)(xian)(xian)定(ding)的價格(ge)或低于限(xian)(xian)(xian)定(ding)的價格(ge)申報買(mai)入證(zheng)券；按限(xian)(xian)(xian)定(ding)的價格(ge)或高于限(xian)(xian)(xian)定(ding)的價格(ge)申報賣(mai)出證(zheng)券。

　　市價(jia)委(wei)托是指客戶委(wei)托會(hui)員按(an)市場價(jia)格(ge)買賣證券。

　　3.3.6　客戶(hu)可(ke)以撤銷委托(tuo)的未(wei)成交(jiao)部分。

　　3.3.7 被撤銷和(he)失效的委托，會員應當在確認(ren)后及時向(xiang)客戶(hu)返還相應的資金(jin)或(huo)證券(quan)。

　　3.3.8 會員向(xiang)客戶買賣證(zheng)券(quan)提供融資(zi)融券(quan)服務的，應當按照(zhao)有關(guan)規定辦(ban)理。

　　第四節 申報

　　3.4.1本所接受交易參與人競價交易申(shen)報的時間為(wei)每(mei)個交易日9:15至(zhi)(zhi)(zhi) 9：25、9：30至(zhi)(zhi)(zhi)11:30 、13:00至(zhi)(zhi)(zhi)15:00。

　　每個(ge)交(jiao)(jiao)易日9:20至9:25的(de)開(kai)盤集(ji)合競價階段，本(ben)所交(jiao)(jiao)易主機(ji)不接受撤單申(shen)報(bao)；其他接受交(jiao)(jiao)易申(shen)報(bao)的(de)時(shi)間內(nei)，未成交(jiao)(jiao)申(shen)報(bao)可(ke)以撤銷(xiao)。撤銷(xiao)指令經本(ben)所交(jiao)(jiao)易主機(ji)確認(ren)方為有效。

　　本所認為必要(yao)時，可以調整接(jie)受申報時間。

　　3.4.2 會員應(ying)當按(an)照客戶委托的時間(jian)先后順序及時向本所申報。

　　3.4.3本所接受交易參與人的(de)限價(jia)申(shen)報(bao)和市價(jia)申(shen)報(bao)。

　　3.4.4 根據(ju)市(shi)場(chang)需要(yao)，本所可以接(jie)受(shou)下列方式的市(shi)價申報：

　　（一）最(zui)優五(wu)檔即時成交(jiao)剩余撤(che)銷申(shen)報，即該申(shen)報在對手方實時最(zui)優五(wu)個價(jia)(jia)位內以(yi)對手方價(jia)(jia)格為成交(jiao)價(jia)(jia)逐次(ci)成交(jiao)，剩余未成交(jiao)部分自動撤(che)銷。

　　（二）最(zui)優五檔即時成(cheng)交剩余轉限(xian)價申(shen)(shen)(shen)(shen)報(bao)(bao)，即該(gai)申(shen)(shen)(shen)(shen)報(bao)(bao)在對(dui)手方實時五個最(zui)優價位內(nei)以對(dui)手方價格為成(cheng)交價逐次成(cheng)交，剩余未成(cheng)交部分按本(ben)方申(shen)(shen)(shen)(shen)報(bao)(bao)最(zui)新成(cheng)交價轉為限(xian)價申(shen)(shen)(shen)(shen)報(bao)(bao)；如(ru)該(gai)申(shen)(shen)(shen)(shen)報(bao)(bao)無(wu)成(cheng)交的(de)，按本(ben)方最(zui)優報(bao)(bao)價轉為限(xian)價申(shen)(shen)(shen)(shen)報(bao)(bao)；如(ru)無(wu)本(ben)方申(shen)(shen)(shen)(shen)報(bao)(bao)的(de)，該(gai)申(shen)(shen)(shen)(shen)報(bao)(bao)撤銷(xiao)。

　　（三）本(ben)所規(gui)定的其他方式。

　　3.4.5 市價申報只適用(yong)于(yu)有(you)價格漲跌幅(fu)限制證券(quan)連續(xu)競價期間的交易(yi)，本(ben)所另有(you)規定的除外。

　　3.4.6 限價申報指(zhi)令應當包(bao)括證券賬號、營業部代(dai)碼(ma)、證券代(dai)碼(ma)、買賣方向(xiang)、數量、價格(ge)等內(nei)容。

　　市價申報(bao)指令(ling)應當包括申報(bao)類型、證(zheng)券賬號、營業(ye)部代碼(ma)、證(zheng)券代碼(ma)、買賣方(fang)向(xiang)、數(shu)量等(deng)內容。

　　申(shen)報(bao)指令按本所(suo)規定的(de)格式傳(chuan)送(song)。本所(suo)認為(wei)必要(yao)時(shi)，可(ke)以調整(zheng)申(shen)報(bao)的(de)內容及方式。

　　3.4.7　通過競價(jia)交易買(mai)入股票、基金、權證的(de)，申報數(shu)量應當為100股（份）或其整(zheng)數(shu)倍。

　　賣出股(gu)票、基金、權證時(shi)，余額不足100股(gu)（份）的部分(fen)，應當一次性(xing)申報賣出。

　　3.4.8 競價(jia)交易(yi)(yi)(yi)中，債券(quan)交易(yi)(yi)(yi)的申(shen)報(bao)數量應(ying)當為1手或(huo)其(qi)整數倍，債券(quan)質押式回購交易(yi)(yi)(yi)的申(shen)報(bao)數量應(ying)當為100手或(huo)其(qi)整數倍，債券(quan)買斷式回購交易(yi)(yi)(yi)的申(shen)報(bao)數量應(ying)當為1000手或(huo)其(qi)整數倍。

　　債(zhai)券(quan)交(jiao)易(yi)和(he)債(zhai)券(quan)買斷式(shi)回(hui)購交(jiao)易(yi)以人民幣1000元面(mian)值債(zhai)券(quan)為(wei)1手，債(zhai)券(quan)質押式(shi)回(hui)購交(jiao)易(yi)以人民幣1000元標準券(quan)為(wei)1手。但(dan)本所另有(you)規定的(de)除外(wai)。

　　3.4.9 股(gu)票、基金(jin)、權證交(jiao)(jiao)(jiao)易單(dan)(dan)筆申報(bao)最大數(shu)量應當不(bu)超(chao)過100萬股(gu)（份），債券交(jiao)(jiao)(jiao)易和債券質押式回購(gou)交(jiao)(jiao)(jiao)易單(dan)(dan)筆申報(bao)最大數(shu)量應當不(bu)超(chao)過10萬手(shou)，債券買(mai)斷式回購(gou)交(jiao)(jiao)(jiao)易單(dan)(dan)筆申報(bao)最大數(shu)量應當不(bu)超(chao)過5萬手(shou)。

　　根據市場需(xu)要，本所可以(yi)調整證券的(de)單筆(bi)申報(bao)最(zui)大數(shu)量。

　　3.4.10不(bu)同證券(quan)(quan)的交易采用不(bu)同的計價單(dan)位。股票為“每(mei)(mei)股價格(ge)”，基金(jin)為“每(mei)(mei)份基金(jin)價格(ge)”，權(quan)證為“每(mei)(mei)份權(quan)證價格(ge)”，債券(quan)(quan)為“每(mei)(mei)百元面值債券(quan)(quan)的價格(ge)”，債券(quan)(quan)質押(ya)式(shi)回購(gou)為“每(mei)(mei)百元資金(jin)到期年(nian)收益(yi)”，債券(quan)(quan)買斷(duan)式(shi)回購(gou)為“每(mei)(mei)百元面值債券(quan)(quan)的到期購(gou)回價格(ge)”。但本(ben)所另有(you)規(gui)定(ding)的除外。

　　3.4.11　A股、債券交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)和債券買斷式(shi)回購交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)的(de)申報價格最(zui)小變(bian)動單位為(wei)0.01元(yuan)人民幣(bi)，基金、權證(zheng)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)為(wei)0.001元(yuan)人民幣(bi)，B股交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)為(wei)0.001美元(yuan)，債券質押(ya)式(shi)回購交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)為(wei)0.005元(yuan)。

　　3.4.12　根據(ju)市(shi)場需要，本所可以(yi)調整各類(lei)證券單(dan)(dan)筆(bi)買(mai)賣申(shen)(shen)報數量和申(shen)(shen)報價格的(de)最小(xiao)變動單(dan)(dan)位。

　　3.4.13 本所對股票、基(ji)金交易實行價格(ge)漲(zhang)跌幅(fu)限制，漲(zhang)跌幅(fu)比例為10%。

　　股票、基金(jin)漲跌(die)幅(fu)價格的計算公式為：漲跌(die)幅(fu)價格=前(qian)收盤價×（1±;漲跌(die)幅(fu)比例(li)）。

　　計算結果(guo)按(an)照四舍五入原則(ze)取(qu)至價(jia)格最(zui)小(xiao)變動單(dan)位。

　　屬于下列(lie)情形之(zhi)一的(de)，首個(ge)交易日(ri)無價格漲跌(die)幅限制(zhi)：

　　（一(yi)）首次公開發行上市(shi)的股票和封閉(bi)式(shi)基金；

　　（二）增(zeng)發上市的股票；

　　（三(san)）暫(zan)停上市后(hou)恢復上市的股票；

　　（四）退市(shi)后重新上市(shi)的股票(piao)；

　　（五）本所認(ren)定的(de)其他情形。

　　經證(zheng)監會批(pi)準，本所可以調(diao)整證(zheng)券的漲跌幅比例。

　　3.4.14　買賣有(you)價格漲(zhang)跌(die)幅限(xian)制(zhi)(zhi)的(de)證券，在(zai)價格漲(zhang)跌(die)幅限(xian)制(zhi)(zhi)以(yi)內(nei)的(de)申報為有(you)效申報，超過價格漲(zhang)跌(die)幅限(xian)制(zhi)(zhi)的(de)申報為無效申報。

　　3.4.15　買賣無價格(ge)漲跌幅限(xian)制的證券(quan)，集合競價階(jie)段的有效申報價格(ge)應(ying)符合下列規定：

　　（一(yi)）股票交易申報價(jia)(jia)格(ge)不高于前收盤價(jia)(jia)格(ge)的(de)200%，并且(qie)不低(di)于前收盤價(jia)(jia)格(ge)的(de)50%；

　　（二）基金、債券(quan)交易申報價格最高不高于(yu)前收盤價格的150%，并且不低于(yu)前收盤價格的70%。

　　集合競價階段(duan)的(de)債(zhai)券回(hui)購交易申報無(wu)價格限制。

　　3.4.16 買(mai)賣(mai)無價(jia)(jia)格(ge)漲跌幅限制的(de)證券，連續(xu)競價(jia)(jia)階段的(de)有效申(shen)報(bao)價(jia)(jia)格(ge)應符合下列規定：

　　（一）申報價格不高(gao)(gao)(gao)于(yu)即時揭示(shi)的最低賣出價格的110%且(qie)不低于(yu)即時揭示(shi)的最高(gao)(gao)(gao)買入價格的90%；同時不高(gao)(gao)(gao)于(yu)上述最高(gao)(gao)(gao)申報價與(yu)最低申報價平均數(shu)(shu)的130%且(qie)不低于(yu)該平均數(shu)(shu)的70%；

　　（二）即時揭示中無(wu)買入(ru)申報價(jia)格(ge)的，即時揭示的最(zui)低賣(mai)出價(jia)格(ge)、最(zui)新成交價(jia)格(ge)中較低者視為前項最(zui)高買入(ru)價(jia)格(ge)；

　　（三）即時(shi)揭示中無賣(mai)出申報價(jia)格(ge)的，即時(shi)揭示的最高(gao)買入(ru)價(jia)格(ge)、最新成交(jiao)價(jia)格(ge)中較高(gao)者視為(wei)前(qian)項最低賣(mai)出價(jia)格(ge)。

　　當日無交易的(de)，前收(shou)盤價格視為最新成(cheng)交價格。

　　根據市場需要，本所可以調整(zheng)申報價格限(xian)制的規定。

　　3.4.17　申(shen)報當(dang)日有(you)效。每(mei)筆參與競(jing)(jing)價(jia)交易(yi)的申(shen)報不能一次全部成(cheng)交時(shi)，未成(cheng)交的部分(fen)繼續參加當(dang)日競(jing)(jing)價(jia)，本規則另有(you)規定的除(chu)外。

　　第五節 競價

　　3.5.1　證券(quan)競價交易采用集(ji)合競價和連續競價兩種方式。

　　集合競價(jia)(jia)是(shi)指在規(gui)定時間內接受的買賣申(shen)報一次性集中(zhong)撮(cuo)合的競價(jia)(jia)方(fang)式。

　　連續競價是(shi)指(zhi)對買賣申報逐筆連續撮合(he)的競價方式。

　　3.5.2 集合競價期間未(wei)成交的買賣申報，自動進(jin)入(ru)連續競價。

　　第六節 成交

　　3.6.1　證券競價交易(yi)按價格優(you)先、時間優(you)先的原則(ze)撮合成交。

　　成交時價(jia)格(ge)優(you)先的原則為：較(jiao)高價(jia)格(ge)買入申報(bao)優(you)先于較(jiao)低價(jia)格(ge)買入申報(bao)，較(jiao)低價(jia)格(ge)賣(mai)(mai)出申報(bao)優(you)先于較(jiao)高價(jia)格(ge)賣(mai)(mai)出申報(bao)。

　　成(cheng)交(jiao)時(shi)時(shi)間(jian)優先的原則為(wei)：買賣方向、價格相同的，先申報者優先于后申報者。先后順序按交(jiao)易主機接受(shou)申報的時(shi)間(jian)確定。

　　3.6.2　集合競價(jia)(jia)時，成交價(jia)(jia)格的確定(ding)原則為：

　　（一）可實(shi)現最大成交量的價格；

　　（二）高于該(gai)價(jia)格的買入申報與低于該(gai)價(jia)格的賣出申報全(quan)部成交(jiao)的價(jia)格；

　　（三）與(yu)該價格相(xiang)同的買方或賣(mai)方至少(shao)有一方全部成交的價格。

　　兩個(ge)以上申報價格符合(he)上述條(tiao)(tiao)件(jian)的(de)(de)，使未成交(jiao)(jiao)(jiao)量(liang)最小的(de)(de)申報價格為成交(jiao)(jiao)(jiao)價格；仍有兩個(ge)以上使未成交(jiao)(jiao)(jiao)量(liang)最小的(de)(de)申報價格符合(he)上述條(tiao)(tiao)件(jian)的(de)(de)，其(qi)中(zhong)間價為成交(jiao)(jiao)(jiao)價格。

　　集合競價的所有交易以同一價格成交。

　　3.6.3　連(lian)續競價(jia)時(shi)，成交價(jia)格的確(que)定原則為：

　　（一）最高買入申報(bao)價(jia)(jia)格(ge)與最低賣出(chu)申報(bao)價(jia)(jia)格(ge)相(xiang)同(tong)，以該價(jia)(jia)格(ge)為成(cheng)交價(jia)(jia)格(ge)；

　　（二(er)）買入申(shen)報(bao)(bao)價(jia)格(ge)(ge)高于即時揭(jie)示(shi)的最(zui)低(di)賣出申(shen)報(bao)(bao)價(jia)格(ge)(ge)的，以即時揭(jie)示(shi)的最(zui)低(di)賣出申(shen)報(bao)(bao)價(jia)格(ge)(ge)為成交價(jia)格(ge)(ge)；

　　（三）賣出申報價格(ge)(ge)低于即時揭示(shi)的最高買入申報價格(ge)(ge)的，以即時揭示(shi)的最高買入申報價格(ge)(ge)為成交價格(ge)(ge)。

　　3.6.4 按成(cheng)交原則達成(cheng)的(de)(de)價(jia)格(ge)不(bu)在最小(xiao)(xiao)價(jia)格(ge)變動單(dan)位范圍內的(de)(de)，按照四舍五入原則取(qu)至相應的(de)(de)最小(xiao)(xiao)價(jia)格(ge)變動單(dan)位。

　　3.6.5　買賣(mai)申報經(jing)交(jiao)易主(zhu)機撮合(he)成交(jiao)后，交(jiao)易即告成立。符合(he)本規則各(ge)項規定達成的(de)交(jiao)易于成立時生效(xiao)，買賣(mai)雙方必須承(cheng)認交(jiao)易結果，履行清算交(jiao)收義務。

　　因(yin)不可(ke)抗力、意外事件、交易系(xi)統被非法侵入等原因(yin)造成嚴重后果(guo)的交易，本所可(ke)以采取適當措(cuo)施或認定無效。

　　對顯失公(gong)平的(de)交易，經本所認定(ding)并經本所理事會同(tong)意(yi)，可以采取適(shi)當措(cuo)施，并向證監會報告。

　　違反(fan)本(ben)規(gui)則，嚴(yan)重(zhong)破(po)壞證券市場正(zheng)常運行的交易，本(ben)所有權(quan)宣布取(qu)消(xiao)，由此造成(cheng)的損失由違規(gui)交易者承擔。

　　3.6.6 依(yi)照(zhao)本規則達成的交易(yi)，其成交結果以(yi)本所(suo)交易(yi)主機記錄(lu)的成交數據為(wei)準。

　　3.6.7　證券(quan)交易(yi)的清(qing)算(suan)交收業務(wu)，應當按照本所指定(ding)的登記(ji)結算(suan)機構(gou)的規(gui)定(ding)辦理(li)。

　　第(di)七節 大宗交易

　　3.7.1在(zai)本所進行的證券買(mai)賣符合以(yi)下(xia)條件的，可以(yi)采用大宗交(jiao)易方式：

　　（一）A股(gu)單(dan)筆(bi)買賣申報數量應當不(bu)低(di)于30萬股(gu)，或(huo)者交(jiao)易金(jin)額不(bu)低(di)于200萬元人民(min)幣(bi)；

　　（二）B股單筆買賣申(shen)報數(shu)量應當不低于30萬股，或者交(jiao)易金額(e)不低于20萬元美(mei)元；

　　（三）基金(jin)大(da)宗交(jiao)易的(de)單筆買賣申報數(shu)量應當不低于(yu)200萬份(fen)，或(huo)者(zhe)交(jiao)易金(jin)額不低于(yu)200萬元；

　　（四）債券及債券回購大(da)宗交易的單筆買賣申報(bao)數(shu)量應當不低于1000手，或者交易金額不低于100萬元；

　　本所可以根(gen)據市場情況調整大宗交易的最低限額(e)。

　　3.7.2本所(suo)接(jie)受下列大宗交易申報：

　　（一）意向申報(bao)；

　　（二(er)）成交申報(bao)；

　　（三）固定價格(ge)申(shen)報；

　　（四）本所(suo)認可的其他大宗交易申報。

　　3.7.3本(ben)所每個交易(yi)日接(jie)受大宗交易(yi)申報(bao)的時間分(fen)別為：

　　（一）9:30至11:30、13:00至15:30接受意向申報；

　　（二(er)）9:30至(zhi)11:30、13:00至(zhi)15:30、16:00至(zhi)17:00接受(shou)成交申報；

　　（三(san)）15：00至(zhi)15：30接受(shou)固定價格申報。

　　交易(yi)(yi)日(ri)的15:00仍處于停(ting)牌狀(zhuang)態(tai)的證券，本所當日(ri)不(bu)再(zai)接受其大宗交易(yi)(yi)的申報。

　　3.7.4每個(ge)交(jiao)(jiao)易日9:30至15:30時段(duan)確認的(de)成交(jiao)(jiao)，于當日進行(xing)清算交(jiao)(jiao)收。

　　每個(ge)交(jiao)易日16:00至17:00時段確認的成交(jiao)，于次(ci)一交(jiao)易日進行清(qing)算(suan)交(jiao)收。

　　3.7.5意向申報指令(ling)應當(dang)包括證券(quan)賬號、證券(quan)代碼(ma)、買(mai)賣方(fang)向等。

　　意向申報(bao)應當真(zhen)實有效。申報(bao)方價格(ge)不(bu)明確的(de)，視為至(zhi)少(shao)愿(yuan)以(yi)規定的(de)最(zui)(zui)低價格(ge)買(mai)入或最(zui)(zui)高價格(ge)賣(mai)出；數(shu)量不(bu)明確的(de)，視為至(zhi)少(shao)愿(yuan)以(yi)大宗(zong)交易單筆(bi)買(mai)賣(mai)最(zui)(zui)低申報(bao)數(shu)量成交。

　　3.7.6 當意向(xiang)申(shen)報被會(hui)(hui)員接受（包括其他(ta)會(hui)(hui)員報出比意向(xiang)申(shen)報更優的價格）時，申(shen)報方應當至(zhi)少與一(yi)個(ge)接受意向(xiang)申(shen)報的會(hui)(hui)員進行(xing)成交申(shen)報。

　　3.7.7 買賣雙方就(jiu)大(da)宗交易達成一致(zhi)后(hou)，應(ying)當(dang)(dang)委(wei)托會員(yuan)通過交易業務單元向(xiang)本所交易系統提出成交申報，申報指(zhi)令應(ying)當(dang)(dang)包括以下內(nei)容：

　　（一(yi)）證券代碼；

　　（二）證(zheng)券賬號；

　　（三）買(mai)賣方向；

　　（四）成交價格；

　　（五）成(cheng)交數量(liang)；

　　（六）本所規定的其他內容。

　　成交(jiao)申報的證券代碼、成交(jiao)價格和成交(jiao)數量必須一致(zhi)。

　　3.7.8買(mai)賣雙方達成協(xie)議后，向本所交易系(xi)統提出成交申(shen)報，申(shen)報的(de)交易價格(ge)和數量(liang)必須(xu)一致。

　　除本(ben)所(suo)(suo)另有規定外，大宗(zong)交(jiao)易的(de)成(cheng)交(jiao)申報、成(cheng)交(jiao)結(jie)果(guo)一經本(ben)所(suo)(suo)確認(ren)，不得撤銷或變更(geng)。買賣雙(shuang)方必須承認(ren)交(jiao)易結(jie)果(guo)、履行清算交(jiao)收義務。

　　3.7.9 提出(chu)固定價(jia)(jia)格(ge)申(shen)報(bao)的，買賣雙方可按當日(ri)競(jing)價(jia)(jia)交(jiao)易市(shi)場收(shou)盤價(jia)(jia)格(ge)或者(zhe)當日(ri)全天成交(jiao)量加權平均價(jia)(jia)格(ge)進行申(shen)報(bao)。

　　固定價格申報指令應當(dang)包括(kuo)證券賬號、證券代碼、買賣(mai)方向(xiang)、交易(yi)(yi)類型、交易(yi)(yi)數量等。

　　在接(jie)受固定價格(ge)申(shen)報(bao)期間內，固定價格(ge)申(shen)報(bao)可以撤銷(xiao)；申(shen)報(bao)時間結束后，本所(suo)根據時間優先的原則對(dui)固定價格(ge)申(shen)報(bao)進行匹配成交。未成交部分自動撤銷(xiao)。

　　3.7.10 有價(jia)格(ge)漲(zhang)跌幅證券(quan)的(de)成交申報價(jia)格(ge)，由買(mai)方和賣方在當日(ri)價(jia)格(ge)漲(zhang)跌幅限制范圍內確(que)定。

　　無價格漲(zhang)跌幅限制證(zheng)券的成交申報(bao)價格，由(you)買賣雙方在(zai)前收盤(pan)價格的上下30%或當日已成交的最(zui)(zui)高(gao)、最(zui)(zui)低(di)價格之間(jian)自行(xing)協商(shang)確定(ding)。

　　每個交(jiao)(jiao)易日16：00至17：00接受的申報(bao)，適用(yong)于當日其他交(jiao)(jiao)易時段接受的漲跌幅(fu)價格。

　　3.7.11 會員應(ying)當(dang)保證(zheng)大宗交(jiao)易參與(yu)(yu)者實(shi)際擁有與(yu)(yu)其(qi)申(shen)報相對應(ying)的證(zheng)券(quan)或者資金。

　　持(chi)有或(huo)(huo)者租(zu)用本所交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)業務單(dan)元的機構參與大宗交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)，應當通過持(chi)有或(huo)(huo)者租(zu)用的交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)業務單(dan)元提(ti)出申(shen)報(bao)，并確保(bao)擁有與申(shen)報(bao)相(xiang)對應的證券或(huo)(huo)者資金(jin)。

　　3.7.12 本所債券大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)實行(xing)一級交(jiao)易(yi)商制度。

　　經本所認(ren)可(ke)的會員，可(ke)以擔任(ren)一級交易(yi)商，通過本所大(da)宗交易(yi)系(xi)統進行債券(quan)雙邊報價(jia)業務。

　　3.7.13 大(da)宗交(jiao)易不納入(ru)本(ben)所即時行情和指數的計(ji)(ji)算(suan)，成(cheng)交(jiao)量(liang)在(zai)大(da)宗交(jiao)易結(jie)束后計(ji)(ji)入(ru)該證券成(cheng)交(jiao)總(zong)量(liang)。

　　3.7.14 本所(suo)在每個交易日結束后通(tong)過本交易所(suo)網站公布以下交易信(xin)息(xi)：

　　（一）股票和基(ji)金(jin)的成(cheng)交(jiao)(jiao)申報大宗交(jiao)(jiao)易，內容包括：證(zheng)券代碼(ma)、證(zheng)券簡(jian)稱(cheng)、成(cheng)交(jiao)(jiao)量、成(cheng)交(jiao)(jiao)價格以及買賣(mai)雙方所在(zai)會(hui)員(yuan)證(zheng)券營業部的名(ming)稱(cheng)；

　　（二）債券(quan)和債券(quan)回(hui)購的成交(jiao)申報(bao)大(da)宗交(jiao)易，內容(rong)包括：證券(quan)名稱、成交(jiao)價和成交(jiao)量(liang)；

　　（三）單只證(zheng)(zheng)券的(de)固定價格申報的(de)成交(jiao)量(liang)、成交(jiao)金(jin)額(e)(e)(e)，及該證(zheng)(zheng)券當日買入、賣出(chu)金(jin)額(e)(e)(e)最大五家(jia)會員證(zheng)(zheng)券營業部(bu)的(de)名(ming)稱(cheng)和各自的(de)買入、賣出(chu)金(jin)額(e)(e)(e)。

　　3.7.15 大宗交易(yi)涉及法定信(xin)息(xi)披露(lu)要求(qiu)的，買賣雙方應依照有關法律法規履行信(xin)息(xi)披露(lu)義務。

　　第八節(jie) 債(zhai)券回購交易

　　3.8.1債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)回(hui)購(gou)交易(yi)包括債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)買斷式回(hui)購(gou)交易(yi)和債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)質押式回(hui)購(gou)交易(yi)等。

　　3.8.2　債(zhai)券(quan)買(mai)斷式回(hui)購交易(yi)是(shi)指(zhi)債(zhai)券(quan)持有(you)人將債(zhai)券(quan)賣(mai)給(gei)購買(mai)方的同(tong)(tong)時(shi)，交易(yi)雙方約定在未來某(mou)一日期，賣(mai)方再(zai)以約定價格從買(mai)方購回(hui)相等數量(liang)同(tong)(tong)種債(zhai)券(quan)的交易(yi)。

　　債(zhai)券(quan)質(zhi)(zhi)押(ya)(ya)式回(hui)購(gou)交(jiao)易(yi)是指債(zhai)券(quan)持有人在(zai)將債(zhai)券(quan)質(zhi)(zhi)押(ya)(ya)的(de)同(tong)時，將相應債(zhai)券(quan)以標準(zhun)(zhun)券(quan)折(zhe)算比率計算出的(de)標準(zhun)(zhun)券(quan)數量為融資額度而進行的(de)質(zhi)(zhi)押(ya)(ya)融資，交(jiao)易(yi)雙方約定在(zai)回(hui)購(gou)期滿(man)后返還資金(jin)和(he)解除質(zhi)(zhi)押(ya)(ya)的(de)交(jiao)易(yi)。

　　3.8.3 債券回(hui)購(gou)交(jiao)易的(de)期(qi)限按日(ri)歷(li)時(shi)間計(ji)算。如(ru)到期(qi)日(ri)為(wei)非交(jiao)易日(ri)，順延至下一(yi)個交(jiao)易日(ri)結算。

　　第四章 其(qi)他交易事項

　　第一節 開(kai)盤價與收盤價

　　4.1.1 證(zheng)券的開(kai)盤價為當日該證(zheng)券的第一筆(bi)成交價格。

　　4.1.2　證券的開盤價通過集合競(jing)價方式(shi)產(chan)生(sheng)(sheng)，不(bu)能產(chan)生(sheng)(sheng)開盤價的，以連續競(jing)價方式(shi)產(chan)生(sheng)(sheng)。

　　4.1.3　證券(quan)的(de)(de)收(shou)(shou)盤(pan)價(jia)(jia)(jia)為當(dang)日(ri)該證券(quan)最(zui)后一筆(bi)交(jiao)易(yi)(yi)前一分鐘所有交(jiao)易(yi)(yi)的(de)(de)成交(jiao)量加權平(ping)均價(jia)(jia)(jia)（含最(zui)后一筆(bi)交(jiao)易(yi)(yi)）。當(dang)日(ri)無(wu)成交(jiao)的(de)(de)，以前收(shou)(shou)盤(pan)價(jia)(jia)(jia)為當(dang)日(ri)收(shou)(shou)盤(pan)價(jia)(jia)(jia)。

　　第(di)二節　掛牌(pai)、摘牌(pai)、停牌(pai)與復牌(pai)

　　4.2.1　本所對上市證券實行掛牌交(jiao)易。

　　4.2.2　證券上(shang)(shang)市(shi)期屆(jie)滿或依法不再(zai)具備(bei)上(shang)(shang)市(shi)條件(jian)的(de)，本(ben)所終止其(qi)上(shang)(shang)市(shi)交(jiao)易(yi)，并(bing)予以摘牌(pai)。

　　4.2.3 本(ben)所(suo)(suo)可以對涉嫌違法違規交(jiao)易的(de)證券實施特別停牌并予以公告，相(xiang)關(guan)當事人應按(an)照本(ben)所(suo)(suo)的(de)要求提交(jiao)書面(mian)報告。

　　特別停牌及復牌的時間和(he)方式由本所決定(ding)。

　　4.2.4　證(zheng)(zheng)券停牌時，本所發布的行情中(zhong)包括該證(zheng)(zheng)券的信息(xi)；證(zheng)(zheng)券摘(zhai)牌后，行情中(zhong)無該證(zheng)(zheng)券的信息(xi)。

　　4.2.5　證券(quan)開市期間(jian)停牌的，停牌前(qian)的申報(bao)參加當日該證券(quan)復牌后的交易；停牌期間(jian)，可(ke)以繼(ji)續申報(bao)，也(ye)可(ke)以撤銷申報(bao)；復牌時對(dui)已接受的申報(bao)實(shi)行集合競(jing)價，集合競(jing)價期間(jian)不揭示虛擬(ni)(ni)開盤參考價格(ge)、虛擬(ni)(ni)匹配量(liang)、虛擬(ni)(ni)未匹配量(liang)。

　　4.2.6 證(zheng)券掛牌(pai)、摘牌(pai)、停牌(pai)與復(fu)牌(pai)的，本所予以(yi)公告。

　　4.2.7 證券掛(gua)牌、摘(zhai)牌、停(ting)牌與復牌的其(qi)(qi)他規定(ding)，按照本所上市規則或其(qi)(qi)他有(you)關規定(ding)執行。

　　第三節　除(chu)權與(yu)除(chu)息

　　4.3.1　上市證券(quan)發生權(quan)(quan)益(yi)分派、公積金轉增股本、配股等情況，本所(suo)在權(quan)(quan)益(yi)登記日（B股為最后交(jiao)易日）次一交(jiao)易日對該(gai)證券(quan)作除(chu)權(quan)(quan)除(chu)息(xi)處理，本所(suo)另有規定(ding)的除(chu)外。

　　4.3.2　　除權（息(xi)）參考(kao)價格的(de)計算公式為：

　　除權（息）參考價格＝[（前收盤價格-現金紅利）+配(pei)（新(xin)）股(gu)(gu)價格×流(liu)通股(gu)(gu)份變(bian)動(dong)比(bi)例]÷（1+流(liu)通股(gu)(gu)份變(bian)動(dong)比(bi)例）。

　　證券發行人認為有必要(yao)調整(zheng)上述(shu)計算公式的(de)，可(ke)向(xiang)本(ben)所提出調整(zheng)申(shen)請(qing)并說(shuo)明(ming)理由。本(ben)所可(ke)以(yi)根據申(shen)請(qing)決定調整(zheng)除(chu)權（息）參考價格(ge)計算公式，并予以(yi)公布。

　　除(chu)權（息）日即時行情中顯示的該證券(quan)的前收(shou)盤(pan)價(jia)為(wei)除(chu)權（息） 參考價(jia)。

　　4.3.3　除(chu)權（息(xi)）日(ri)證券買賣，按除(chu)權（息(xi)）參考價格作為計(ji)算漲跌幅度的基(ji)準，本(ben)所另有(you)規定的除(chu)外。

　　第四節　債券分期償(chang)還

　　4.4.1債券分期償(chang)還采(cai)取減少面值的方式辦理。

　　本所可根(gen)據市場情(qing)況采取減少持(chi)倉或者其(qi)他(ta)方式辦理(li)。

　　4.4.2采取減(jian)少(shao)面值方式的，按照(zhao)以下規定(ding)辦理：

　　（一）債(zhai)券持(chi)倉(cang)數量保持(chi)不變，債(zhai)券面值(zhi)(zhi)根(gen)據已償(chang)還(huan)比例相應減少(shao)。面值(zhi)(zhi)計算公式為(wei)：減少(shao)后的面值(zhi)(zhi)=發行面值(zhi)(zhi)×未償(chang)還(huan)比例。

　　（二）債券(quan)計價單位(wei)為“減少(shao)后(hou)的(de)面值所對應(ying)債券(quan)的(de)價格(ge)”，債券(quan)質押式(shi)回購為“每百元(yuan)資金到(dao)期(qi)年收益(yi)”，債券(quan)買斷式(shi)回購為“減少(shao)后(hou)的(de)面值所對應(ying)債券(quan)的(de)到(dao)期(qi)購回價格(ge)”。

　　（三(san)）債券交(jiao)易單位為手(shou)，申(shen)報數量(liang)為1手(shou)或其整數倍。1手(shou)債券對應的面(mian)值(zhi)計算公(gong)式為：1手(shou)債券面(mian)值(zhi)=1000元×未償還比(bi)例。

　　（四）本所在(zai)權益登(deng)記日次(ci)一交易日作除權處理。除權參考(kao)價(jia)格的(de)計(ji)算公式(shi)為(wei)：除權參考(kao)價(jia)格=前(qian)收盤價(jia)格-100元(yuan)×本次(ci)償還(huan)比例。

　　4.4.3采(cai)取減(jian)少持(chi)倉(cang)方式(shi)的，債券(quan)面(mian)值(zhi)保持(chi)不(bu)變，債券(quan)持(chi)倉(cang)數(shu)量根據已(yi)償還(huan)比例相應減(jian)少。由此(ci)產(chan)生(sheng)的不(bu)足1手(shou)債券(quan)，應當予以全部償還(huan)。

　　4.4.4以(yi)其他方式辦(ban)理債(zhai)券(quan)分期(qi)償還的，具(ju)體事項(xiang)由(you)本所另行規定(ding)。

　　4.4.5本節(jie)未做規(gui)(gui)定的交(jiao)易(yi)事項按(an)照本規(gui)(gui)則其他規(gui)(gui)定辦理(li)。

　　第五章 交易信(xin)息(xi)

　　第(di)一節 一般規定

　　5.1.1　本所每個交易日發(fa)布(bu)證券交易即時行情、證券指(zhi)數、證券交易公開信息(xi)等(deng)交易信息(xi)。

　　5.1.2 本所及時編制(zhi)反(fan)映市場成(cheng)交情況的各類日(ri)報表(biao)、周(zhou)報表(biao)、月報表(biao)和年(nian)報表(biao)，并予以發布。

　　5.1.3　本所(suo)(suo)(suo)市場產生(sheng)的交易信息(xi)歸(gui)本所(suo)(suo)(suo)所(suo)(suo)(suo)有。未(wei)經本所(suo)(suo)(suo)許可(ke)，任(ren)何機構和(he)個人不得使(shi)用和(he)傳播(bo)。

　　經本所許可使用交易信(xin)息的機構和個(ge)人(ren)，未經本所同意，不(bu)得將本所交易信(xin)息提供給其他機構和個(ge)人(ren)使用或予以傳(chuan)播。

　　5.1.4 證(zheng)券交易(yi)信息(xi)的管理辦法由本所另行規定。

　　第二節 即(ji)時行情

　　5.2.1 每個交易日9：15至9：25開盤(pan)集(ji)合競價(jia)(jia)期間，即時行情內容包括：證(zheng)券代(dai)碼、證(zheng)券簡稱(cheng)、前收盤(pan)價(jia)(jia)格、虛擬(ni)(ni)開盤(pan)參考價(jia)(jia)格、虛擬(ni)(ni)匹(pi)配量(liang)和虛擬(ni)(ni)未匹(pi)配量(liang)。

　　5.2.2 連(lian)續競價(jia)(jia)期(qi)間，即(ji)時行(xing)情內容包括(kuo)：證券(quan)代碼、證券(quan)簡(jian)稱、前收盤價(jia)(jia)格、最(zui)(zui)新成(cheng)交(jiao)(jiao)(jiao)價(jia)(jia)格、當(dang)日最(zui)(zui)高成(cheng)交(jiao)(jiao)(jiao)價(jia)(jia)格、當(dang)日最(zui)(zui)低(di)成(cheng)交(jiao)(jiao)(jiao)價(jia)(jia)格、當(dang)日累計(ji)成(cheng)交(jiao)(jiao)(jiao)數量(liang)、當(dang)日累計(ji)成(cheng)交(jiao)(jiao)(jiao)金額、實(shi)時最(zui)(zui)高五(wu)(wu)個(ge)買入申(shen)報(bao)價(jia)(jia)格和(he)數量(liang)、實(shi)時最(zui)(zui)低(di)五(wu)(wu)個(ge)賣出申(shen)報(bao)價(jia)(jia)格和(he)數量(liang)。

　　5.2.3 首(shou)次上(shang)市(shi)證券上(shang)市(shi)首(shou)日(ri)，其即時行(xing)情顯(xian)示(shi)的前收(shou)盤(pan)價格為其發(fa)行(xing)價，本所另有規定(ding)的除外。

　　5.2.4　即(ji)時行(xing)情(qing)通(tong)過通(tong)信系統傳輸至各交易參(can)與(yu)人，交易參(can)與(yu)人應在本所許可的(de)范(fan)圍內(nei)使(shi)用。

　　5.2.5 根(gen)據市(shi)場發(fa)(fa)展需要，本所可以調(diao)整(zheng)即時行情發(fa)(fa)布的方(fang)式(shi)和內(nei)容。

　　第三(san)節 證券(quan)指數(shu)

　　5.3.1　本所編制綜合指(zhi)(zhi)數、成份指(zhi)(zhi)數、分類指(zhi)(zhi)數等證(zheng)券指(zhi)(zhi)數，以反(fan)映證(zheng)券交易總體(ti)價格或某類證(zheng)券價格的變動和走勢，隨即時行情發布。

　　5.3.2 證(zheng)券指數的(de)編制遵循(xun)公開透(tou)明(ming)的(de)原則。

　　5.3.3 證券指(zhi)數設置和編制的具體方法(fa)由本所另行規定。

　　第四節 證券交易公開信(xin)息(xi)

　　5.4.1　有價格漲(zhang)跌幅限制的(de)股票、封閉(bi)式基(ji)金競價交易出(chu)現(xian)下列情形之一(yi)的(de)，本所公(gong)布當日買入、賣(mai)出(chu)金額最大的(de)五家會員(yuan)營業部的(de)名稱及(ji)其買入、賣(mai)出(chu)金額：

　　（一）日收盤(pan)價(jia)格漲跌(die)幅偏(pian)離值(zhi)達到±7%的各前三只股票（基金）；

　　收盤價格漲跌幅偏離(li)值的計算公式為：收盤價格漲跌幅偏離(li)值=單只股(gu)票（基金）漲跌幅-對應分類指(zhi)數漲跌幅。

　　（二）日價格振幅達(da)到15%的(de)前三只股票（基金）；

　　價(jia)(jia)格振(zhen)(zhen)幅(fu)的計算公式(shi)為：價(jia)(jia)格振(zhen)(zhen)幅(fu)=（當日(ri)最高價(jia)(jia)格-當日(ri)最低(di)(di)價(jia)(jia)格）/當日(ri)最低(di)(di)價(jia)(jia)格×100%。

　　（三(san)）日換手率(lv)達到(dao)20%的前三(san)只股票（基金）；

　　換(huan)手率(lv)的(de)計(ji)算(suan)公式(shi)為(wei)：換(huan)手率(lv)=成交股(gu)數(shu)(shu)（份(fen)額(e)）/流(liu)通股(gu)數(shu)(shu)（份(fen)額(e)）×100%。

　　收盤價格漲(zhang)跌幅偏離值、價格振幅或換(huan)手率(lv)相同的，依次按成交金額和成交量選(xuan)取。

　　對應(ying)分類指數包括本所編(bian)制(zhi)的上(shang)(shang)證A股指數、上(shang)(shang)證B股指數和上(shang)(shang)證基金指數等。

　　對第3.4.13條(tiao)規定的(de)無價格漲(zhang)跌幅限制的(de)股(gu)票、封(feng)閉式基(ji)金，本所(suo)公布當日(ri)買入(ru)、賣出金額最大(da)的(de)五家(jia)會(hui)員營業部(bu)的(de)名稱(cheng)及其買入(ru)、賣出金額。

　　5.4.2 股票、封閉式(shi)基金競價交易(yi)出現下列(lie)情(qing)形之一的，屬于異常(chang)波動，本所(suo)分別公告(gao)該股票、封閉式(shi)基金交易(yi)異常(chang)波動期(qi)間累計買(mai)入、賣(mai)(mai)出金額最大五家會員(yuan)營業部的名稱(cheng)及其買(mai)入、賣(mai)(mai)出金額：

　　（一）連續三個交易日(ri)內日(ri)收盤價(jia)格漲跌(die)幅偏離(li)值累計達到±20%的；

　　（二(er)）連(lian)續(xu)三(san)個交易日(ri)內日(ri)均(jun)換(huan)手(shou)率與(yu)前五(wu)個交易日(ri)的日(ri)均(jun)換(huan)手(shou)率的比值達到30倍，并(bing)且該股票(piao)、封(feng)閉式(shi)基(ji)金(jin)連(lian)續(xu)三(san)個交易日(ri)內的累計換(huan)手(shou)率達到20%的；

　　（三）本所或證監會(hui)認(ren)定(ding)屬于異常波動(dong)的其他情形。

　　異常波動(dong)指(zhi)標自公告之日起重新計算。

　　對第3.4.13條規定的無價格漲跌幅限制(zhi)的股票(piao)、封(feng)閉式基(ji)金(jin)不納(na)入異常波動指標(biao)的計算。

　　經證監會批準(zhun)，本(ben)所可以調(diao)整漲(zhang)跌(die)幅偏離值的(de)累(lei)計比例。

　　5.4.3 本所根據(ju)第4.2.3條(tiao)對證券實(shi)施特別停牌的，根據(ju)需要可以(yi)公布以(yi)下信息：

　　（一）成交(jiao)金(jin)額最大的五(wu)家會員(yuan)營業部的名稱(cheng)及其買(mai)入(ru)、賣出數量(liang)和買(mai)入(ru)、賣出金(jin)額；

　　（二）股(gu)份統(tong)計(ji)信息；

　　（三）本所認為應(ying)披露的其他信息。

　　5.4.4 證(zheng)券交易公開信息涉(she)及機(ji)構的，公布名稱(cheng)為“機(ji)構專用”。

　　5.4.5 根據市場發展需要(yao)，本所可以調整證(zheng)券交易公開(kai)信息的內(nei)容(rong)。

　　第六章 交易(yi)行為監督(du)

　　6.1本所(suo)對(dui)下列可能影(ying)響證券(quan)(quan)交(jiao)易價(jia)格或者證券(quan)(quan)交(jiao)易量的異(yi)常交(jiao)易行為予以(yi)重點監控(kong)：

　　（一）可能對證券交易價格產生重大影響的(de)信(xin)息披(pi)露(lu)前，大量(liang)買入(ru)或者賣出(chu)相關證券；

　　（二）以同一身份證(zheng)明(ming)文件、營業執(zhi)照或其他(ta)有效證(zheng)明(ming)文件開立的(de)(de)證(zheng)券賬戶(hu)之間，大量或者頻(pin)繁進行互(hu)為對手方的(de)(de)交易；

　　（三）委托、授權(quan)給(gei)同(tong)一(yi)機構或者(zhe)(zhe)同(tong)一(yi)個人代為從事交易(yi)的證券賬戶之(zhi)間，大量(liang)或者(zhe)(zhe)頻繁進行互為對手方的交易(yi)；

　　（四）兩個或兩個以上(shang)固定的(de)或涉嫌關聯的(de)證(zheng)券賬戶之間，大量或者(zhe)頻(pin)繁進行互為對手方(fang)的(de)交(jiao)易；

　　（五(wu)）大筆申報(bao)、連(lian)續申報(bao)或(huo)者密集申報(bao)，以(yi)影(ying)響證券交(jiao)易(yi)價(jia)格；

　　（六）頻繁申報或頻繁撤銷申報，以影(ying)響證券交(jiao)易價格或其他(ta)投資(zi)者的投資(zi)決定；

　　（七）巨額(e)申(shen)(shen)報(bao)，且(qie)申(shen)(shen)報(bao)價格明顯偏離(li)申(shen)(shen)報(bao)時的證券(quan)市場成交價格；

　　（八）一段時期(qi)內進行大量且連續的交(jiao)易；

　　（九）在同一(yi)價位或者相近價位大量或者頻(pin)繁進行(xing)回轉(zhuan)交(jiao)易；

　　（十）大量或者頻繁進行高買(mai)低(di)賣交易；

　　（十一(yi)）進行與自身(shen)公(gong)開(kai)發布的投資分析、預測或(huo)建議(yi)相背(bei)離(li)的證券交(jiao)易；

　　（十二）在(zai)大宗交易中進行(xing)虛(xu)假或其他擾亂市場秩(zhi)序(xu)的(de)申報；

　　（十三）本所認為需要重點監(jian)控的(de)其(qi)他異常交易。

　　6.2會員及其營業部發現(xian)投資(zi)者的(de)證(zheng)券交易出(chu)現(xian)第(di)6.1條所列異(yi)常交易行為之一(yi)，且(qie)可能嚴重影響證(zheng)券交易秩(zhi)序的(de)，應當予以提醒(xing)，并(bing)及時向本(ben)所報告。

　　6.3出現第6.1條所列(lie)異常交(jiao)易(yi)行為(wei)之一，且對證券交(jiao)易(yi)價格或(huo)者交(jiao)易(yi)量產生重大影響(xiang)的，本(ben)所可(ke)采取非現場調查和(he)現場調查措(cuo)施(shi)，要求(qiu)相(xiang)關會員及(ji)其(qi)營業部提供(gong)投(tou)資(zi)者開戶資(zi)料、授(shou)權委托書、資(zi)金存取憑(ping)證、資(zi)金賬戶情況、相(xiang)關交(jiao)易(yi)情況等資(zi)料；如(ru)異常交(jiao)易(yi)涉及(ji)投(tou)資(zi)者的，本(ben)所可(ke)以直接(jie)要求(qiu)其(qi)提供(gong)有關材料。

　　6.4會員(yuan)及其營業部、其他交易參與人以及投資者應當配(pei)合本所進行相關(guan)調查，及時、真實、準確、完整地提供有關(guan)文件和資料(liao)。

　　6.5 對情(qing)節嚴(yan)重的異(yi)常交易行為(wei)，本所可以(yi)視情(qing)況采取下列措施(shi)：

　　（一）口頭或書面警示(shi)；

　　（二）約見談話(hua)；

　　（三(san)）要求相關投資者提(ti)交(jiao)書(shu)面(mian)承(cheng)諾；

　　（四）限制相關證券賬戶交易；

　　（五）報請證監會凍結相(xiang)關證券(quan)賬戶或(huo)資金賬戶；

　　（六）上報(bao)證監會查(cha)處。

　　如對(dui)第（四）項措(cuo)施有異議(yi)的(de)，可以向本所(suo)提出(chu)復(fu)核申請。復(fu)核期間不(bu)停止相(xiang)關措(cuo)施的(de)執行。

　　第七章 交易異(yi)常情況處(chu)理

　　7.1 發生下列交易(yi)(yi)異(yi)常(chang)情況之(zhi)一，導致(zhi)部(bu)(bu)分或(huo)(huo)全(quan)部(bu)(bu)交易(yi)(yi)不能進行的(de)，本(ben)所可以決定技術性停牌或(huo)(huo)臨時停市：

　　（一）不可抗力；

　　（二(er)）意(yi)外(wai)事件；

　　（三）技(ji)術故障；

　　（四）本所認定的其他異常(chang)情況。

　　7.2　出現行情傳(chuan)輸中(zhong)斷或無法申(shen)報的會員(yuan)營業(ye)部數量超過營業(ye)部總數10%以上的交易(yi)異常情況，本所可以實(shi)行臨(lin)時停市。

　　7.3　本所認為可(ke)能發生第7.1條、第7.2條規定的(de)交易異(yi)常情(qing)況，并會嚴重影(ying)響交易正常進行的(de)，可(ke)以決定技術(shu)性停牌或臨(lin)時(shi)停市。

　　7.4　本所對(dui)技術性停牌或(huo)臨時停市決定予以公告。

　　7.5　技(ji)術性停牌(pai)或臨(lin)時停市(shi)原因消除后，本所可以(yi)決(jue)定恢復(fu)交(jiao)易。

　　7.6　除本所認定的(de)特殊情況外，技(ji)術(shu)性停(ting)牌或(huo)臨時(shi)停(ting)市后當日恢復交(jiao)易(yi)(yi)的(de)，技(ji)術(shu)性停(ting)牌或(huo)臨時(shi)停(ting)市前交(jiao)易(yi)(yi)主機已經接受的(de)申報有效。交(jiao)易(yi)(yi)主機在技(ji)術(shu)性停(ting)牌或(huo)臨時(shi)停(ting)市期間繼續(xu)接受申報，在恢復交(jiao)易(yi)(yi)時(shi)對已接受的(de)申報實行集合競價交(jiao)易(yi)(yi)。

　　7.7　因交易異常情況及本所采取的相應(ying)措施造成的損失(shi)，本所不承(cheng)擔(dan)責(ze)任。

　　第八(ba)章(zhang) 交易(yi)糾(jiu)紛

　　8.1 會(hui)員之(zhi)間、會(hui)員與客戶之(zhi)間發生交易糾(jiu)紛(fen)，相關會(hui)員應(ying)當(dang)記錄(lu)有關情況，以備本所查閱。交易糾(jiu)紛(fen)影(ying)響(xiang)正常交易的，會(hui)員應(ying)當(dang)及時向本所報告。

　　8.2 交易(yi)(yi)參(can)與(yu)人之(zhi)間(jian)、會員(yuan)與(yu)客戶(hu)之(zhi)間(jian)發(fa)生交易(yi)(yi)糾(jiu)紛，本(ben)所可(ke)以按有關(guan)規定提供必要的交易(yi)(yi)數據。

　　8.3　客戶對(dui)交易(yi)有疑(yi)義的，會員應當協調處理。

　　第九章 交易費用(yong)

　　9.1　投資者買賣證券(quan)成交的，應當按規(gui)定向代其進行證券(quan)買賣的會員交納傭金。

　　9.2　交(jiao)易參與人(ren)應當按規定(ding)向(xiang)(xiang)本所交(jiao)納(na)交(jiao)易經手費及(ji)其他費用；會員還應當按規定(ding)向(xiang)(xiang)本所交(jiao)納(na)會員費。

　　9.3　證券交易的(de)收費(fei)項目、收費(fei)標準和(he)管理辦法按照有關規定執(zhi)行。

　　第十章 紀律(lv)處分

　　10.1　會員、其(qi)他交(jiao)易(yi)參與人違反本規則的，本所責令其(qi)改正，并(bing)視情節輕重單(dan)處或(huo)并(bing)處：

　　（一）通報批評；

　　（二）公(gong)開譴責；

　　（三）暫停或者限制交易權限；

　　（四）取消交易參(can)與人資格；

　　（五）取消會員資格。

　　10.2　會員、其他(ta)交易參與(yu)人(ren)對前條（二(er)）、（三）、（四）、（五）項處分(fen)有異(yi)議(yi)的，可以自接到處分(fen)通知之日起(qi)15日內向本所理事會申請復核(he)。復核(he)期間不停止(zhi)相關處分(fen)的執行。

　　第十一章 附(fu)則

　　11.1 交(jiao)易(yi)型開放(fang)式指數基金、債(zhai)券(quan)、債(zhai)券(quan)回購、權(quan)證(zheng)等品種、風險警示股(gu)票、退市整理股(gu)票的其(qi)他交(jiao)易(yi)事項，由本(ben)所另(ling)行規定。

　　11.2 本規則(ze)中所述(shu)時(shi)間，以本所交(jiao)易主機的時(shi)間為準。

　　11.3 本(ben)所有關股票、基金交易異(yi)常(chang)波動的規(gui)定與本(ben)規(gui)則(ze)不(bu)一(yi)致的，按本(ben)規(gui)則(ze)執行。

　　11.4 本(ben)規則(ze)下列用語含義：

　　（一）市場：指本所(suo)設立(li)的證券交易市場。

　　（二）上(shang)市交易：指證券在本所(suo)掛牌交易。

　　（三） 委(wei)托：指投資者(zhe)向會員(yuan)進行(xing)具體授權買賣證券(quan)的行(xing)為。

　　（四(si)）申報：指會(hui)員向本(ben)所交易主機發送證券買(mai)賣指令(ling)的行為。

　　（五）標準券(quan)：指由不同債券(quan)品按(an)相(xiang)應折(zhe)算率(lv)折(zhe)算形成(cheng)的，用(yong)以確定(ding)可利用(yong)質(zhi)押式回(hui)購交易進行融資的額度(du)。

　　（六）最(zui)優(you)價：指集中申(shen)報(bao)簿(bu)中買方的(de)最(zui)高(gao)價或賣方的(de)最(zui)低價。集中申(shen)報(bao)簿(bu)指交易主(zhu)機(ji)中某一時點按(an)買賣方向以及價格優(you)先(xian)、時間優(you)先(xian)順序(xu)排列(lie)的(de)所有未成交申(shen)報(bao)隊列(lie)。

　　（七(qi)）虛(xu)(xu)擬(ni)開(kai)盤參考價格：指特(te)定時點的所有有效申報按照集合競價規則虛(xu)(xu)擬(ni)成交并予(yu)以即時揭示的價格。

　　（八）虛(xu)擬匹配量(liang)：指(zhi)特定時(shi)點(dian)按照虛(xu)擬開盤參考價格虛(xu)擬成交并予(yu)以即(ji)時(shi)揭(jie)示的(de)申報數量(liang)。

　　（九）虛擬(ni)(ni)未匹(pi)配量(liang)：指特定時點不能(neng)按照虛擬(ni)(ni)開盤參考價格(ge)虛擬(ni)(ni)成交并予以即時揭示的買方或賣方剩余(yu)申報(bao)數量(liang)。

　　（十）風(feng)險警示股(gu)票：指按照《上(shang)海(hai)證券交易所(suo)股(gu)票上(shang)市規則》被實施風(feng)險警示的股(gu)票。

　　（十一(yi)）退市(shi)(shi)整理(li)(li)股(gu)票：指被本所作(zuo)出終止上市(shi)(shi)決定但處(chu)于退市(shi)(shi)整理(li)(li)期尚(shang)未摘牌的股(gu)票。

　　11.5 本規則經本所理事會(hui)通過(guo)，報證監會(hui)批準后生效(xiao)，修改時亦同。

　　11.6　本(ben)規(gui)則由本(ben)所負責解釋(shi)。

　　11.7　本規則自2014年9月26日起施行。

 

　　附件2

　　上海(hai)證券(quan)交(jiao)易所參與(yu)者交(jiao)易業(ye)務單(dan)元實施(shi)細則

　　（2014年修訂）

　　第(di)一章 總 則

　　第一(yi)條 為規范(fan)上海證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)（以(yi)下簡稱(cheng)“本所(suo)”）會員和本所(suo)認可的(de)其他(ta)機(ji)構（以(yi)下統(tong)稱(cheng)“交(jiao)(jiao)易參(can)與人(ren)”）參(can)與本所(suo)市場的(de)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易活動，維護交(jiao)(jiao)易秩序，保障交(jiao)(jiao)易安全，根(gen)據《上海證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)交(jiao)(jiao)易規則》和其他(ta)相關規定，制定本細(xi)則。

　　第二條 參(can)與者交(jiao)易(yi)業務單元（以下簡稱“交(jiao)易(yi)單元”）的(de)設立、設置、使用與管(guan)理，適用本(ben)細則(ze)(ze)。本(ben)細則(ze)(ze)未作(zuo)規(gui)定(ding)(ding)的(de)，適用本(ben)所(suo)其他(ta)規(gui)定(ding)(ding)。

　　第(di)三條 交易(yi)參與人通過(guo)交易(yi)單元(yuan)參與本(ben)所(suo)市場證(zheng)券交易(yi)活動的，應當按照本(ben)所(suo)規定行使相關交易(yi)權利(li)，獲取相關交易(yi)服務，并接(jie)受本(ben)所(suo)管理(li)。

　　第四條 交(jiao)易參與人應(ying)當遵守本(ben)細則和本(ben)所其(qi)他相關(guan)規(gui)定，制(zhi)定有關(guan)交(jiao)易單元的(de)內部管理制(zhi)度，規(gui)范相關(guan)操作流程，防范業(ye)務風(feng)險，并(bing)承擔所屬(shu)交(jiao)易單元相關(guan)證券業(ye)務的(de)法律責任(ren)。

　　第(di)二章 功能與配置(zhi)

　　第五條 交(jiao)易(yi)參(can)與人設立交(jiao)易(yi)單元后，方可參(can)與本所市場的證券交(jiao)易(yi)。

　　第六條(tiao) 本所為(wei)各交(jiao)易(yi)參與人(ren)(ren)提供一(yi)個(ge)總部管(guan)理單元，用(yong)于下屬(shu)全部交(jiao)易(yi)單元的數據(ju)交(jiao)換和(he)交(jiao)易(yi)業務的監控，法律、行(xing)政法規(gui)、部門(men)規(gui)章和(he)本所規(gui)則(ze)規(gui)定交(jiao)易(yi)參與人(ren)(ren)不得監控或(huo)者獲取數據(ju)的情況除外。

　　第七條 交易(yi)參與人從事證券經紀、證券自營和(he)證券資(zi)產(chan)管(guan)理等業務的(de)，應當使用不同的(de)交易(yi)單元，但本所另有(you)規定的(de)除外。

　　第八(ba)條 根據交(jiao)易(yi)參與人的申請及其具備的業務資格(ge)，本(ben)所可(ke)以為其交(jiao)易(yi)單元設置(zhi)以下相關交(jiao)易(yi)權(quan)限(xian)：

　　（一）參與不同類別(bie)證券品種(zhong)的交易；

　　（二）參與(yu)不同類型的交易申報；

　　（三）參與(yu)特定(ding)證(zheng)券(quan)的報價；

　　（四）參與跨市場的(de)交易(yi)；

　　（五(wu)）參與本所(suo)許(xu)可(ke)的其他(ta)交(jiao)易(yi)。

　　第(di)九(jiu)條 根據交易(yi)參與人申請及(ji)其(qi)具備的(de)業(ye)務資格，本所可以為其(qi)交易(yi)單(dan)元設置其(qi)他業(ye)務權(quan)限。

　　第十條(tiao) 根據(ju)交易(yi)(yi)參與人的(de)申請，本所(suo)可以為其交易(yi)(yi)單元設置以下(xia)使用(yong)本所(suo)交易(yi)(yi)系統(tong)資源和獲取交易(yi)(yi)系統(tong)服務的(de)權(quan)限：

　　（一）查(cha)詢和維護交易申報與(yu)報價；

　　（二(er)）獲取(qu)實時與盤(pan)后交(jiao)易回報、交(jiao)易報表、新(xin)聞公告和其他交(jiao)易相關信(xin)息；

　　（三）獲(huo)取實時交易行情；

　　（四）獲取交易(yi)系統提供的其他(ta)服(fu)務。

　　第十一條 根據交(jiao)易(yi)參與(yu)人的申請(qing)及市場風(feng)險(xian)控制的相關規定(ding)，本所可以為(wei)其交(jiao)易(yi)單元(yuan)設置以下限制：

　　（一）買(mai)入與(yu)賣出的交易(yi)方(fang)向限制(zhi)；

　　（二）特定品種(zhong)的買入與賣出的交易方向(xiang)限制；

　　（三）與市場(chang)風險控制相關的其(qi)他(ta)行(xing)為限(xian)制。

　　第十二條(tiao) 交(jiao)(jiao)易(yi)參與(yu)人設立的交(jiao)(jiao)易(yi)單元必須通過(guo)本(ben)所(suo)認(ren)可的接(jie)入服(fu)(fu)務(wu)系(xi)統(tong)與(yu)本(ben)所(suo)交(jiao)(jiao)易(yi)系(xi)統(tong)連接(jie)進行交(jiao)(jiao)易(yi)申報(bao)，并(bing)獲(huo)取相關服(fu)(fu)務(wu)。

　　各(ge)接(jie)入(ru)服務系統(tong)可以設置(zhi)不同的申報速度。

　　第十三(san)條 交易參與人應當明(ming)確其交易單元(yuan)與相關接入服務系統的(de)對應關系。

　　交(jiao)(jiao)易參與人可(ke)以通(tong)過多(duo)個(ge)接入(ru)服(fu)務系統進行(xing)(xing)一(yi)個(ge)交(jiao)(jiao)易單元(yuan)的交(jiao)(jiao)易申(shen)報，也可(ke)以通(tong)過一(yi)個(ge)接入(ru)服(fu)務系統進行(xing)(xing)多(duo)個(ge)交(jiao)(jiao)易單元(yuan)的交(jiao)(jiao)易申(shen)報。

　　第十四條 交(jiao)易參與人不得通(tong)過其它交(jiao)易參與人的接入服務系統進行交(jiao)易單元的交(jiao)易申報，但本所另有規定的除外。

　　第十五(wu)條(tiao) 交(jiao)易(yi)參(can)與人(ren)可以(yi)在交(jiao)易(yi)單元中設置不同(tong)權(quan)限的交(jiao)易(yi)員(yuan)用戶(hu)，代(dai)表其進行交(jiao)易(yi)指(zhi)令的申報(bao)。

　　第十六(liu)條 交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)參與(yu)人應當(dang)通過(guo)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)單元(yuan)的管(guan)理員用戶(hu)(hu)對其交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)員用戶(hu)(hu)進行(xing)管(guan)理，并設(she)置(zhi)或(huo)者(zhe)調整交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)員用戶(hu)(hu)的權(quan)限。

　　第(di)十(shi)七(qi)條 交易參與人應當制定有(you)關交易單(dan)元的日(ri)常管理、運行(xing)(xing)維護和風(feng)險監控(kong)的規章制度，并分別通過專門(men)的內設機構進行(xing)(xing)管理。

　　第十八(ba)條 經(jing)本所(suo)同意，具備(bei)統一集中交易(yi)(yi)監控系統的(de)(de)交易(yi)(yi)參與人(ren)可以將(jiang)其交易(yi)(yi)單元(yuan)聯通(tong)進(jin)行交易(yi)(yi)申報(bao)，但法(fa)律、行政法(fa)規、部門(men)規章(zhang)或(huo)者本所(suo)規則規定有(you)關業務不得混同的(de)(de)除外(wai)。

　　第三章 設立(li)、變更與(yu)注銷

　　第十九條(tiao) 交易參與人(ren)申請設立交易單元的，應當向(xiang)本(ben)所提供(gong)以(yi)下文件：

　　（一）申請報(bao)告(gao)；

　　（二）業務資格文件；

　　（三(san)）本所要求提供的其他文件(jian)。

　　第二十條 設立交(jiao)易(yi)單元的(de)申請經本所審核同(tong)意的(de)，本所分配給交(jiao)易(yi)參與人(ren)相應的(de)交(jiao)易(yi)單元代碼和(he)管理員用戶。

　　第二十一條(tiao) 交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)參與人(ren)設立(li)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)單(dan)元(yuan)后，本所根據其獲準經營的業(ye)務(wu)許可、交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)權(quan)限和(he)申請，設置交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)單(dan)元(yuan)的功能(neng)和(he)屬性，包括業(ye)務(wu)類型(xing)、交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)品種、交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)功能(neng)和(he)一級(ji)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)商資(zi)格等。

　　第二十二條 交(jiao)易參與人需變更、增加或(huo)者(zhe)減(jian)少所屬交(jiao)易單元的(de)業務類型、交(jiao)易品種(zhong)、交(jiao)易功能和一(yi)級交(jiao)易商資(zi)格(ge)等，應當(dang)向本所申請變更。符合條件的(de)，本所予(yu)以(yi)變更。

　　第(di)二十三條 根據交易參(can)與人的申請(qing)，本(ben)所為其(qi)設置(zhi)或者變(bian)更相應的接入服務系統及(ji)其(qi)申報速度。

　　第二十四條(tiao) 交易參與人根(gen)據(ju)其業務發展(zhan)需(xu)要，可以向本(ben)所申請辦理交易單元(yuan)或接入服務系統的注(zhu)銷手續。

　　交易(yi)(yi)參與人辦(ban)(ban)理接(jie)入服(fu)務系統注銷(xiao)手(shou)續(xu)時，應當同時辦(ban)(ban)理使用該接(jie)入服(fu)務系統的交易(yi)(yi)單元的變更或注銷(xiao)手(shou)續(xu)。

　　第二(er)十五條 交易參與人在辦(ban)理(li)其下(xia)屬(shu)全部(bu)交易單(dan)元的(de)注銷手續時，應同時辦(ban)理(li)下(xia)屬(shu)全部(bu)接入服務(wu)系統的(de)注銷手續。

　　第二十六條 因交(jiao)(jiao)易(yi)參(can)與(yu)人發生重(zhong)組(zu)、合并、破(po)產、清算等情(qing)況涉及交(jiao)(jiao)易(yi)單元或者接入服(fu)務系(xi)統變(bian)(bian)動的(de)，交(jiao)(jiao)易(yi)參(can)與(yu)人應及時向本所申請辦理相關的(de)變(bian)(bian)更或者注銷手續。

　　第二十(shi)七條(tiao) 交易參(can)與人不得轉(zhuan)讓交易單(dan)元(yuan)。

　　第四章 管理

　　第二十八條(tiao) 本所(suo)可以根(gen)據(ju)有關規定和(he)交(jiao)(jiao)易(yi)參與(yu)人業務(wu)資(zi)(zi)格變化的情況，調整其(qi)所(suo)屬交(jiao)(jiao)易(yi)單元(yuan)的業務(wu)類型(xing)、交(jiao)(jiao)易(yi)品(pin)種、交(jiao)(jiao)易(yi)功能、一級交(jiao)(jiao)易(yi)商資(zi)(zi)格和(he)接入服(fu)務(wu)系統申報速度等交(jiao)(jiao)易(yi)權限和(he)服(fu)務(wu)功能。

　　第(di)二十九條 對存在嚴(yan)重異常交易(yi)或(huo)其它違規行為的交易(yi)參與人，本(ben)所可以暫停(ting)其交易(yi)單元的全部、部分(fen)交易(yi)權限或(huo)者(zhe)服(fu)務(wu)功能。

　　第五(wu)章 附(fu) 則(ze)

　　第三十(shi)條(tiao) 本所(suo)對交易(yi)參與人通過交易(yi)單(dan)元從事證券交易(yi)業務收取相關(guan)費(fei)用，包括交易(yi)單(dan)元使用費(fei)、接入服務系統流速(su)費(fei)和(he)流量(liang)費(fei)等。

　　第三十一條 本規則(ze)下列用語的含義(yi)：

　　（一）總部管理單(dan)(dan)元，是指本所提供給各交(jiao)易參與人用于其(qi)下屬全部交(jiao)易單(dan)(dan)元的(de)數據交(jiao)換和交(jiao)易業務(wu)監控的(de)基(ji)本單(dan)(dan)位。

　　（二）接(jie)入服(fu)務(wu)(wu)系統(tong)，是指用于交易單元與本所交易系統(tong)之間發送(song)與接(jie)受業務(wu)(wu)數(shu)據的(de)軟硬件設(she)施的(de)總稱。

　　第三十二條(tiao) 本細(xi)則經(jing)中國(guo)證(zheng)券監督管理委員會批準后生效(xiao)，修改時(shi)亦同。

　　第三十三條 本細則由本所負責解釋。

　　第三十四條 本細則自2014年(nian)9月26日(ri)起實施(shi)。