上證函〔2020〕701號
各會(hui)員、基金管理(li)人(ren)、托(tuo)管人(ren)及(ji)相關單位:
配合基(ji)金(jin)(jin)市場(chang)發展需要,上(shang)(shang)海證(zheng)券交易(yi)(yi)所(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)本(ben)(ben)所)對ETF申(shen)購贖回清單(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)PCF)進(jin)行了優化(hua),并將(jiang)(jiang)于(yu)2020年4月(yue)20日(周一(yi))正式上(shang)(shang)線。新(xin)版PCF將(jiang)(jiang)原“現(xian)金(jin)(jin)替(ti)代(dai)(dai)溢(yi)價比(bi)(bi)例(li)”字段(duan)改為(wei)“申(shen)購現(xian)金(jin)(jin)替(ti)代(dai)(dai)溢(yi)價比(bi)(bi)例(li)”;新(xin)增(zeng)“贖回現(xian)金(jin)(jin)替(ti)代(dai)(dai)折價比(bi)(bi)例(li)”字段(duan),用于(yu)表示ETF贖回時(shi)成分證(zheng)券份(fen)額用現(xian)金(jin)(jin)替(ti)代(dai)(dai)時(shi)的(de)折價比(bi)(bi)例(li);在成份(fen)股現(xian)金(jin)(jin)替(ti)代(dai)(dai)標志中增(zeng)加“7”“8”兩項,并新(xin)增(zeng)一(yi)個(ge)港市資金(jin)(jin)代(dai)(dai)碼。新(xin)版PCF上(shang)(shang)線后,本(ben)(ben)所交易(yi)(yi)系統將(jiang)(jiang)可(ke)同(tong)時(shi)支持(chi)新(xin)老(lao)(lao)版本(ben)(ben)。鑒(jian)于(yu)每(mei)只ETF產品只有一(yi)個(ge)公(gong)告文(wen)件(jian),版本(ben)(ben)號取決于(yu)基(ji)金(jin)(jin)管理人(ren)上(shang)(shang)傳的(de)PCF,各(ge)會員單位應能同(tong)時(shi)支持(chi)新(xin)老(lao)(lao)版本(ben)(ben)公(gong)告文(wen)件(jian)的(de)處理。
為確保PCF新版本上(shang)線業(ye)務順(shun)利實施,本所將于近期(qi)組織(zhi)開展業(ye)務全網測試和通(tong)關(guan)測試,涉及PCF上(shang)傳及ETF交易(yi)、申(shen)贖、結算等(deng)處理(測試具體安排另行通(tong)知)。請各會員、基金管理人、托管人及相關(guan)單位高度重視,提前(qian)做好(hao)業(ye)務和技術就緒準(zhun)備工(gong)作。
特此通知。
上海證券交易所
二(er)○二(er)○年四月九日