上證公告(gao)〔2016〕23號(hao)

　　根據(ju)華夏(xia)基金(jin)管理有限公司公告(gao)，上(shang)證(zheng)50交易(yi)(yi)型(xing)開(kai)放(fang)式指數(shu)證(zheng)券投資(zi)基金(jin)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)上(shang)證(zheng)50ETF）將(jiang)于2016年11月29日(ri)(ri)分紅(hong)。依據(ju)《上(shang)海證(zheng)券交易(yi)(yi)所股(gu)票期(qi)(qi)權(quan)試點(dian)交易(yi)(yi)規(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)《交易(yi)(yi)規(gui)(gui)則》）的有關規(gui)(gui)定，上(shang)海證(zheng)券交易(yi)(yi)所（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)本所）將(jiang)于同日(ri)(ri)對上(shang)證(zheng)50ETF期(qi)(qi)權(quan)合(he)約品種（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)上(shang)證(zheng)50ETF期(qi)(qi)權(quan)）所有未到期(qi)(qi)合(he)約進(jin)行相應調整，并重新掛牌(pai)新的上(shang)證(zheng)50ETF期(qi)(qi)權(quan)合(he)約。現將(jiang)有關事項公告(gao)如下(xia)：

　　一、未到期合約的調整安排

　　（一(yi)）交易代碼的(de)第12位由“M”調整(zheng)為(wei)(wei)“A”，第13至17位的(de)行權價格(ge)不變，仍為(wei)(wei)調整(zheng)前的(de)原行權價格(ge)。

　　（二）合約簡稱(cheng)中(zhong)的(de)行權(quan)(quan)價格(ge)調整為(wei)新行權(quan)(quan)價格(ge)，同時(shi)將標志位調整為(wei)“A”（原來無標志位）。

　　（三）行權價格、合約單位按照《交易規(gui)則》第(di)十(shi)三條規(gui)定的公式(shi)進行如下調整：　　

　　（四）合約前結算價按照《交易(yi)規則(ze)》第七十(shi)三條規定的(de)公式(shi)進行調整。

　　二、重新掛牌新的上證50ETF期權合約

　　按照《交易(yi)規(gui)則》第十二(er)條(tiao)的(de)規(gui)定，本所于(yu)2016年(nian)11月29日對除息后的(de)上證50ETF重新掛牌(pai)2016年(nian)12月、2017年(nian)1月、3月和6月等(deng)4個到期月份，1個平值(zhi)、2個實(shi)值(zhi)、2個虛值(zhi)等(deng)5個行權價格，認(ren)購和認(ren)沽等(deng)兩種類(lei)型，共40個上證50ETF期權合約(yue)。

　　三、特別提醒事項

　　（一）未到期(qi)(qi)的(de)(de)上證50ETF期(qi)(qi)權合約發生(sheng)調(diao)整的(de)(de)，交易與(yu)結算(suan)按照調(diao)整后的(de)(de)合約條款進行。

　　（二(er)）11月29日進行備(bei)兌(dui)(dui)開(kai)倉的(de)(de)投資者，應當按(an)照調整后的(de)(de)合約單位提(ti)交足額備(bei)兌(dui)(dui)備(bei)用證券。

　　（三）已(yi)有備(bei)(bei)兌開(kai)倉(cang)的投資者(zhe)，11月29日(ri)應當按照調整(zheng)后的合約單(dan)位及時(shi)補足(zu)備(bei)(bei)兌備(bei)(bei)用證(zheng)券(quan)或對(dui)不足(zu)部分自(zi)行平倉(cang)。11月29日(ri)日(ri)終，中(zhong)(zhong)國證(zheng)券(quan)登(deng)記結(jie)算有限責(ze)任公司（以下簡稱中(zhong)(zhong)國結(jie)算）將(jiang)根(gen)據調整(zheng)后的合約單(dan)位和投資者(zhe)備(bei)(bei)兌開(kai)倉(cang)的持(chi)倉(cang)情況，對(dui)投資者(zhe)證(zheng)券(quan)賬戶中(zhong)(zhong)相應數量的合約標的進行備(bei)(bei)兌交割鎖(suo)定。

　　（四）11月29日日終(zhong)，經中國結算(suan)備(bei)(bei)(bei)兌交割鎖定后仍出現備(bei)(bei)(bei)兌證(zheng)券數量(liang)不(bu)足(zu)的，投資者應當根據與期(qi)(qi)權經營(ying)機構的約定，在次一交易(yi)日規定時間內提交備(bei)(bei)(bei)兌鎖定指令補(bu)足(zu)備(bei)(bei)(bei)兌備(bei)(bei)(bei)用證(zheng)券或對不(bu)足(zu)部分自行平(ping)(ping)倉，逾期(qi)(qi)未補(bu)足(zu)或未完成自行平(ping)(ping)倉的，將被強行平(ping)(ping)倉。

　　（五）上(shang)證50ETF期權合約(yue)發生(sheng)調整(zheng)后(hou)，本所不再對其加掛新到期月份與行權價(jia)格的合約(yue)。另外，如出現調整(zheng)后(hou)合約(yue)的持倉數量日(ri)終為零的情形，本所將于下一(yi)交(jiao)易(yi)日(ri)對該合約(yue)予以摘牌。

　　本所提醒(xing)各期權(quan)經營機構和廣大投(tou)資者密切關注上(shang)證50ETF期權(quan)合約調(diao)整事宜，并做好各項調(diao)整準備。

　　特此公告。
 

　　上海證券交易所

　　二(er)○一六(liu)年十一月二(er)十八日