衍生品業(ye)務部函(han)[2016]41號
各市場參與人:
根據華(hua)夏基金(jin)管理有限公司公告(gao),上證(zheng)50交易(yi)型開放式指(zhi)數證(zheng)券(quan)(quan)投資基金(jin)(證(zheng)券(quan)(quan)簡稱(cheng)為(wei)“50ETF”,證(zheng)券(quan)(quan)代碼為(wei)“510050”)將于2016年11月(yue)29日(ri)除(chu)息。依據《上海(hai)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)股票期權(quan)試點交易(yi)規則》(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)《交易(yi)規則》)的有關(guan)規定(ding),上海(hai)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)將于同日(ri)對上證(zheng)50ETF期權(quan)合(he)約(yue)品種(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“上證(zheng)50ETF期權(quan)”)所(suo)有未到期合(he)約(yue)進(jin)行相應調整,并重新(xin)掛(gua)牌新(xin)的上證(zheng)50ETF期權(quan)合(he)約(yue)。
根(gen)據(ju)《交易(yi)規(gui)則》、《上海證券交易(yi)所、中(zhong)國證券登記結算有限(xian)責任公司股票期權試點風險控制管(guan)理辦法》的有關(guan)(guan)規(gui)定,現將有關(guan)(guan)事(shi)項特(te)別(bie)提醒如(ru)下(xia)。
一、上證50ETF期權(quan)合(he)約(yue)行(xing)權(quan)價(jia)格(ge)、合(he)約(yue)單位的(de)具體調整安排,請密切關注本所將于(yu)2016年(nian)11月28日(ri)收盤后(hou)發(fa)布的(de)關于(yu)上證50ETF期權(quan)合(he)約(yue)調整事項的(de)公告。
二(er)、未(wei)到期(qi)的上證50ETF期(qi)權(quan)合(he)約發生調整(zheng)的,合(he)約交(jiao)易代碼第13至(zhi)17位顯示的行權(quan)價格仍為調整(zheng)前的原行權(quan)價格,合(he)約簡稱(cheng)將顯示調整(zheng)后的行權(quan)價格。
三、未到期(qi)的(de)上(shang)證50ETF期(qi)權合(he)約(yue)(yue)發生調整(zheng)(zheng)的(de),交易與結算按照調整(zheng)(zheng)后的(de)合(he)約(yue)(yue)條款進行。
四、11月29日進行(xing)備(bei)兌(dui)開倉的(de)投資者,應(ying)當按照調整后的(de)合約單位提交足額備(bei)兌(dui)備(bei)用證券。
五、已(yi)有備(bei)(bei)(bei)(bei)兌(dui)開倉的(de)(de)(de)投資者(zhe),11月29日應當(dang)按照調整(zheng)后的(de)(de)(de)合(he)約單位及時補(bu)足備(bei)(bei)(bei)(bei)兌(dui)備(bei)(bei)(bei)(bei)用證券(quan)或對(dui)不(bu)足部分自行(xing)平倉。11月29日日終,中國(guo)證券(quan)登記結算(suan)有限(xian)責(ze)任(ren)公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“中國(guo)結算(suan)”)將根據(ju)調整(zheng)后的(de)(de)(de)合(he)約單位和投資者(zhe)備(bei)(bei)(bei)(bei)兌(dui)開倉的(de)(de)(de)持(chi)倉情況,對(dui)投資者(zhe)證券(quan)賬(zhang)戶(hu)中相應數量的(de)(de)(de)合(he)約標的(de)(de)(de)進行(xing)備(bei)(bei)(bei)(bei)兌(dui)交割鎖定。
六、11月29日日終,經中國結算備(bei)(bei)(bei)兌(dui)(dui)交(jiao)(jiao)割鎖(suo)定后仍(reng)出(chu)現備(bei)(bei)(bei)兌(dui)(dui)證券數(shu)量不(bu)足(zu)的(de),投資者應當根(gen)據與期權經營機(ji)構的(de)約定,在(zai)次一交(jiao)(jiao)易日規定時間內提交(jiao)(jiao)備(bei)(bei)(bei)兌(dui)(dui)鎖(suo)定指(zhi)令補(bu)足(zu)備(bei)(bei)(bei)兌(dui)(dui)備(bei)(bei)(bei)用證券或對不(bu)足(zu)部分自行(xing)平(ping)倉(cang),逾期未補(bu)足(zu)或未完成自行(xing)平(ping)倉(cang)的(de),將(jiang)被強行(xing)平(ping)倉(cang)。
七、上證50ETF期權(quan)合約發(fa)生調(diao)(diao)整(zheng)后,本所不再對其(qi)加掛新到期月(yue)份與(yu)行權(quan)價格的合約。另(ling)外,如出現調(diao)(diao)整(zheng)后合約的持(chi)倉數量日終為零的情(qing)形,本所于下(xia)一交易日對該(gai)合約予以摘牌。
本所提醒各期權(quan)經營機構和廣大投資者密切關注(zhu)上證50ETF期權(quan)合約調整事(shi)宜,并做好(hao)各項調整準(zhun)備(bei)。
特此通知。
上海證券交易所衍(yan)生品業務部
2016年11月25日