衍生品業務部函[2016]31號

各期權經營機構：

　　為加強投資者(zhe)股(gu)票期(qi)(qi)權(quan)交易(yi)(yi)的(de)買入(ru)金(jin)額管理，根(gen)據《上海證券(quan)交易(yi)(yi)所、中國(guo)證券(quan)登記結算有限責任(ren)公(gong)司股(gu)票期(qi)(qi)權(quan)試(shi)點(dian)風險控制管理辦法(fa)》第四十(shi)六(liu)條(tiao)的(de)規定(ding)，期(qi)(qi)權(quan)經營機構應當每年(nian)至少核定(ding)一次客戶的(de)買入(ru)金(jin)額上限，具體操作事項(xiang)參(can)見《股(gu)票期(qi)(qi)權(quan)經紀業務指南》（以(yi)下簡稱《指南》）。現將相關事項(xiang)重申如下：

　　一、期權經(jing)營機(ji)構(gou)應(ying)當每年(nian)(nian)至(zhi)少核(he)定(ding)一次(ci)客戶(hu)(hu)的買入金額上(shang)限。如對于(yu)2015年(nian)(nian)開(kai)戶(hu)(hu)的客戶(hu)(hu)，無論期權經(jing)營機(ji)構(gou)是否在2015年(nian)(nian)已經(jing)核(he)定(ding)并調(diao)整(zheng)過(guo)買入金額，2016年(nian)(nian)度都(dou)應(ying)當至(zhi)少重新(xin)核(he)定(ding)并調(diao)整(zheng)一次(ci)，具體核(he)定(ding)和(he)調(diao)整(zheng)時間由各(ge)期權經(jing)營機(ji)構(gou)自行確定(ding)。開(kai)戶(hu)(hu)當年(nian)(nian)，期權經(jing)營機(ji)構(gou)可(ke)不進行重新(xin)核(he)定(ding)。

　　二、買(mai)入(ru)金額(e)(e)核(he)定(ding)方法按《指南》要求執(zhi)行，買(mai)入(ru)金額(e)(e)不足1萬元的(de)，核(he)定(ding)為1萬元。

　　三、買入金(jin)(jin)額(e)核定后(hou)，期權經營機構應(ying)當及時通知客(ke)(ke)戶，并按照調整后(hou)的買入金(jin)(jin)額(e)對客(ke)(ke)戶進(jin)行前(qian)端控制。如因買入金(jin)(jin)額(e)調整導致客(ke)(ke)戶權利倉(cang)對應(ying)的總成交金(jin)(jin)額(e)超出新核定買入金(jin)(jin)額(e)的，客(ke)(ke)戶現(xian)有(you)持倉(cang)可以持有(you)到期，但不能(neng)新增權利倉(cang)持倉(cang)。

　　特此通知！
 

　　上海(hai)證券交(jiao)易(yi)所(suo)衍生品業務部

　　二〇一(yi)六年(nian)十一(yi)月十七日